Dubbio Amletico Opzioni Deep ITM

[CashLucas]

Buongiorno a tutti,

scusate il ritardo ma volevo avere qualche dato in più per inquadrare il problema.
Faccio riferimento a questo http://finance.yahoo.com/quote/VXX/options?date=1547769600&straddle=true , il sito di yahoo finanze che porta le quotazioni delle opzioni. Ho preso ad esempio l'indice VXX, ma vale anche in altri casi.

Ora: il sottostante quota 35.34 e, come potete vedere, il premio richiesto per l'acquisto di una put con Strike 98.00 e scadenza 18/01/2019 è di 57.46

Ora: 98.00 (strike) - 57.46 (premio) = 40,54 (punto di B.E.)
40,54 (punto di B.E.) - 35.35 (quotazione attuale) = 5.19 di Guadagno IMMEDIATO??

Se io comprassi l'opzione con strike 98 e la esercitassi immediatamente avrei un guadagno immediato di 5.19 punti. Natale???

L'unica idea è che le quotazioni di yahoo finanze siano sballate.
Qualcuno può suggerirmi dove ho sbagliato?
Grazie

Luca