dubbio su atnow

[firaman71]

Ciao

scusate se torno sul tema......ma non riesco a capire.
Ho simulato una posizione short di minifuture DAX (scadenza Giugno) e mi sono coperto con un long CALL scadenza prossimo Venerdì pensando ad un ritracciamento.
Sorvolando sulla bontà della figura, non riesco a capire perchè dopo pochi minuti l'atnow globale della strategia mi evidenzia -81.25€ (in alto a sinistra) mentre se posiziono la freccia sul grafico (la freccia non si vede nello sreenshot allegato) ho un atnow di +16,87€.
Probabilmente sbaglio la moneyness ma ho provato tutte le combinazioni (con, senza dividendi, call/put parity) ma non ho mai un allineamento giusto.

Qualche esperto può indicarmi concettualmente se è giusto quello che vedo o se le due informazioni dovrebbero essere coincidenti ?

grazie per la pazienza

[Andrea Cagalli]

Ciao

scusate se torno sul tema......ma non riesco a capire.
Ho simulato una posizione short di minifuture DAX (scadenza Giugno) e mi sono coperto con un long CALL scadenza prossimo Venerdì pensando ad un ritracciamento.
Sorvolando sulla bontà della figura, non riesco a capire perchè dopo pochi minuti l'atnow globale della strategia mi evidenzia -81.25€ (in alto a sinistra) mentre se posiziono la freccia sul grafico (la freccia non si vede nello sreenshot allegato) ho un atnow di +16,87€.
Probabilmente sbaglio la moneyness ma ho provato tutte le combinazioni (con, senza dividendi, call/put parity) ma non ho mai un allineamento giusto.

Qualche esperto può indicarmi concettualmente se è giusto quello che vedo o se le due informazioni dovrebbero essere coincidenti ?

grazie per la pazienza

Ciao,
penso sia semplicemente un discorso di scala e zoom, se guardi dove dovrebbe essere l'atnow sul grafico vedi che la differenza è di qualche pixel. Probabilmente se fai un po di zoom il tutto si allinea al valore numerico.

Ciao Ciao

[AleZan]

scusatemi se mi intrometto per chiedere una cosa che non c'entra con l'inizio della discussione ma che riguarda comunque l'atnow
Volevo avere una conferma l'atnow se faccio una strategia ad esempio un leddar spostandomi di scadenza e utilizzando sempre gli stessi strike l'andamento dell'atnow per quanto riguarda i primi giorni di mercato dovrebbe essere il medesimo si con scadenze vicine sia con scadenze lontane, invece la figura in se cambia in quanto le scadenze piu lontane avendo valori diversi mi dovrebbero in teoria far guadagnare qualcosa di piu e quindi la mia figura si alza spostando i BE per tanto l'atnow col passare del tempo si gonfierà in modo diverso nel tempo che passa...
Scusate la domanda me è un dubbio strano che mi gira per la testa
Grazie