le skew e il backtest due domande

[max2106]

Buongiorno a tutti vorrei farvi due domande per sapere se sono possibili due cose:

1) è possibile registrare in video in modo da fare poi degli studi, il movimento minuto per minuto delle skew settimanali di un qualsiasi sottostante? sarebbe ( almeno per me utile) poter "rivedere" come si sono mosse le skew durante una normale settimana di borsa e il relativo sottostante permetterebbe di fare molte considerazioni.

2) come posso fare per fare un back test per esempio sul dax con le opzioni settimanali? ho provato oggi per la prima volta il backtest ma ovviamente considera solo le opzioni mensili vi è la possibilità di settarlo sulle settimanali se il sottostante le prevede?

3) se faccio uno straddle comprando sia call he put ATM se il sottostante non si muove molto alla scadenza se non chiudo prima le opzioni avrò comunque un settlement alle diciamo 13.15 dopo che alle 13 sono scadute le settimanali e comunque recupero qualcosa fra il valore di acquisto - il settlement - il valore temporale che sarà a zero giusto?

esempio 13100 sottostante 5 giorni prima della scadenza call atm diciamo che costa 50 put 40 e hanno 5 punti di valore di tempo inclusi nel prezzo se il sottostante si muove poco diciamo va a 13120 alla scadenza ore 13 del venerdì io perdo di sicuro i 5 punti di tempo perciò 10 ( calle put ) ma magari la call vale (50-5)- 8( ipotesi di perdita delle altre greche)= 42 e la put (40-5)-6= 29 perciò dovrei recuperare qualcosa da entrambe, è corretto come ragionamento? senza la necessità di venderle in mattinata ma aspettando la scadenza perchè non valgono zero ma qualcosa valgono ancora.

Grazie mille come sempre e buona domenica a tutti

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti vorrei farvi due domande per sapere se sono possibili due cose:

1) è possibile registrare in video in modo da fare poi degli studi, il movimento minuto per minuto delle skew settimanali di un qualsiasi sottostante? sarebbe ( almeno per me utile) poter "rivedere" come si sono mosse le skew durante una normale settimana di borsa e il relativo sottostante permetterebbe di fare molte considerazioni.

si certo, in rete trovi diversi programmi di registrazione ad esempio a questo link

2) come posso fare per fare un back test per esempio sul dax con le opzioni settimanali? ho provato oggi per la prima volta il backtest ma ovviamente considera solo le opzioni mensili vi è la possibilità di settarlo sulle settimanali se il sottostante le prevede?

Non sono previste

3) se faccio uno straddle comprando sia call he put ATM se il sottostante non si muove molto alla scadenza se non chiudo prima le opzioni avrò comunque un settlement alle diciamo 13.15 dopo che alle 13 sono scadute le settimanali e comunque recupero qualcosa fra il valore di acquisto - il settlement - il valore temporale che sarà a zero giusto?

esempio 13100 sottostante 5 giorni prima della scadenza call atm diciamo che costa 50 put 40 e hanno 5 punti di valore di tempo inclusi nel prezzo se il sottostante si muove poco diciamo va a 13120 alla scadenza ore 13 del venerdì io perdo di sicuro i 5 punti di tempo perciò 10 ( calle put ) ma magari la call vale (50-5)- 8( ipotesi di perdita delle altre greche)= 42 e la put (40-5)-6= 29 perciò dovrei recuperare qualcosa da entrambe, è corretto come ragionamento? senza la necessità di venderle in mattinata ma aspettando la scadenza perchè non valgono zero ma qualcosa valgono ancora.

Grazie mille come sempre e buona domenica a tutti

Alla scadenza il tempo vale 0 per cui i conti che devi fare sono la differenza tra i tuoi strike ed il valore di settlement.
Il settlemente è il valore dell'indice a cui vengono regolate le posizioni:
supponiamo tu abbia una Call strike 100 e una Put strike 100 e a scadenza il settlement sia 105.
la Put ha valore 0 in quanto è OTM cioè il valore è negativo 100 -105 = -5 e quindi perdi tutto il valore del premio
la Call varrà 105-100 = 5 quindi il tuo guadagno sarà pari al premio che hai pagato - la differenza data dal settlement (icioè il solol valore ITM). Se l'hai pagata 6 allora il conto sarà comunque in perdita: 6 spesi -5 incassati =1 a debito.

[max2106]

Perfetto, grazie Tiziano e buona giornata