Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
Buongiorno Tiziano, Andrea, o chiunque desideri rispondere,

una conferma importante per me: nell'indicatore di Beetrader HV (close, n. period, dev std=2) trovo esattamente lo stesso risultato della sezione Volatility sezione Volatility Index per HV30-50-75 etc....
Questo significa che in questa sezione la HV è calcolata a n.2 dev std (non a n.1 come pensavo io....).

Spiego perché chiedo tutto ciò: in aggiunta ai fantastici strumenti presenti nella sezione Volatilità a me piaceva molto fare una considerazione molto semplice ed "omogenea"

Calcolare la HV% sul sottostante usando come numero di periodi esattamente quello residuo della strategia (da cui l'utilità dell'indicatore in Beetrader) ed esso confrontarlo con la IV% della chain.
Ma la IV% delle opzioni è per definizione a n.1 dev std, quindi nelle mie considerazioni devo fare riferimento all'indicatore di Beetrader con dev std =1, oppure alla sezione HV ma dividendo per 2 il valore (perché esso calcolato a 2 dev std).

Chiedo scusa per tutte queste domande, ma non volevo confrontare mele con pere
Grazie, Fabrizio
Scusa ma stai facendo un pò di confusione:
scrivere che confronti la volatilità storica con lo stesso periodo della vita residua delle opzioni è sbagliato per due motivi.
1) se cambi il metro (periodo) di campionatura avrai sempre una misura diversa ogni giorno, ma è diversa perchè tu la misuri in modo diverso. Un metro che si accorcia ogni giorno, è sempre 1 metro ma è diverso da ogni precedente.
2) siccome la misurazione in STDEV richiede matematicamente una media, l'ultimo giorno avrai un solo valore e non una media.

In conclusione per fare la comparazione tra volatilità devi tenere fermo il periodo e le 2 stdev così hai una volatilità storica misurata sempre nello stesso modo e la compari con il numero (NON la media e quindi nessuna STDEV) della volatità implicita.