Citazione Originariamente Scritto da Alfox Visualizza Messaggio
Ciao a tutti
oggi ho provato su AFLAC una strategia che ho visto in un video Playoption.


Questa strategia prevede l'acquisto di una PUT e di una CALL con DELTA circa 0.1 , che mi permette di avere una copertura al costo di pochi euro e la possibilità di grandi guadagni ma al di là del grande range di copertura.

La strategia prevede l'utilizzo di vendite CALL in aggiunta che mi permette di ricavare qualcosa durante l'esistenza della strategia di base.
Utilizzando anche lo strumento della probabilità di Fiuto, ho individuato alcune CALL vendute 49-50 che avevano una probabilità di non essere ITM del 85-92% circa.
Le vendevo a pochissimo e quindi con possibilità di minimo guadagno e così ho aumentato il numero di contratti a 30-40 venduti.
Però c'è un bruttissimo però: il massimo rischio schizzava alle stelle.

Allora così ho pensato di andare a creare delle strategie a credito che però cmq avevano dei rischio massimi elevati

-scadenza 53gg

10call comprate 50.5
10 call vendute 48.5

con ricavo 90, ma rischio max 1910 con probabilità di essere al di sotto del valore ITM e quindi guadagnare a scadenza è del 85%

-scad 109 gg

5 call comprate 55
5 call vendute 50

con ricavo 145 rischio max 2355 con probabilità di essere al di sotto del valore ITM e quindi guadagnare a scadenza è del 86%

Secondo voi ho ragionato bene,scegliendo queste due alternative rispetto alla strategia di base (vendita CALL)?

Forse visto che si sfrutta la probabilità può anche andare bene una semplice CALL venduta, ma bisogna avere tanti soldi sul conto per la marginazione.
Passi per una Put scoperta dato che sai qual'è la perdita massima ma MAI una Call scoperta!

Ma perchè non fai strategie di spread a basso rischio tipo comperare una Call a delta 0,3 e vendere una Call a delta 0.4? Non è una vita più semplice ed un rapporto tra rischio e beneficio più a tuo favore?