Citazione Originariamente Scritto da leleroma24 Visualizza Messaggio
Buongiorno,

stavo sperimentando le mie prime operazioni virtuali in overspread, e mi chiedevo se è corretto, una volta trovata la cointegrazione tra due titoli ad esempio su time frame "1 hour", verificare se la cointegrazione è presente anche sul time frame immediatamente superiore (daily) e/o immediatamente inferiore (30 min).

Ho verificato che, ad esempio, può capitare che a un'ora esista una cointegrazione molto alta, che invece "scompare" nel daily, e ciò mi sembra piuttosto strano....
E' sbagliato fare dei test di cointegrazione su time frame diversi per pensare di ottenere conferme.
Sono 1500 dati che si possono comportare in maniera anche opposta (dipende dal Time Frame).
Nell' esempio che proponi tu è come pretendere che una coppia abbia la cointegrazione a 1500 giorni = a quella di 93 giorni (che sono 1500 volte 30 minuti)