Dubbio su vendita pu e call deep itm

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti. Mi sono avvicinato da poco al trading con le opzioni e quindi sono ancora in fase di metabolizzazione delle informazioni.
Colgo l'occasione per esporvi un dubbio.
Nel caso di vendita contemporanea di opzioni call e put deep in the money, a pari scadenza (maggiore uguale a 6 mesi solitamente), ho notato che su alcuni titoli mi resta un margine positivo rispetto alla differenza tra i due strike, con il quale riesco a comprare tranquillamente delle altre opzioni a copertura mantenendo un buon margine (compro call allo stesso strike put venduta e compro put allo stesso strike della call venduta).
Non riesco a capire dov'è l'errore, poichè facendo i calcoli ottengo che la somma dei premi è maggiore di quanto dovrò pagare a scadenza e non mi torna che sia così facile, anche perchè essendo operazioni opposte praticamente il margine disponibile mi cala pochissimo e potrei farlo per grossi quantitativi con poco capitale impegnato.

Magari per voi è una banalità, ma sono 2 giorni che ci penso senza venierne a capo.

nessun margine di guadagno se copri la posizione...sei negativo.