Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1

    Data Registrazione
    May 2015
    Messaggi
    189

    Formula di calcolo della skewness - sezione Volatility

    Buongiorno Tiziano, Andrea,

    volevo chiedervi (se non è un problema) la formula di calcolo della skewness delle curve di volatilità nella sezione Volatility.

    Lo chiedo perché da "bravo" (si fa per dire) opzionista mi ha sempre interessato molto come fanno variare le curve di volatilità al variare del valore del sottostante e delle scadenze.
    Ultimamente ho poi ripreso un mio vecchio "peccato" che era quello di fare un pò di trading intraday sui futures e volevo usarlo come strumento decisionale.
    Mi piacerebbe dare un significato "analitico" al valore che leggo, ma al momento non ne sono stato capace.

    Pensavo che fosse calcolata come la pendenza della retta congiungente IV PUT (delta =0,25 o giù di li) e IV Call (delta 0,25), ma spesso leggo una Current Skewness positiva, quindi non può essere.....

    Un'ultima domanda: quando faccio l'acquisizione a distanza ad esempio di 10gg, non ho capito come ragiona il software per fare il confronto alle varie scadenze. Quello che era a 20 gg di scadenza ora lo sarà a 10 gg, ma potrebbe non esserci oggi un'opzione che scade a 10 gg. Quindi non ho capito (tanto per cambiare ) come avviene il confronto. Spero di essermi spiegato....

    Grazie mille.
    Fabrizio

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,199
    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio

    Pensavo che fosse calcolata come la pendenza della retta congiungente IV PUT (delta =0,25 o giù di li) e IV Call (delta 0,25), ma spesso leggo una Current Skewness positiva, quindi non può essere.....
    E' proprio solo così: rilevamento IV a delta 25 e differenza tra Put e Call.

    La skewness è positiva su commodities, bond



    Un'ultima domanda: quando faccio l'acquisizione a distanza ad esempio di 10gg, non ho capito come ragiona il software per fare il confronto alle varie scadenze. Quello che era a 20 gg di scadenza ora lo sarà a 10 gg, ma potrebbe non esserci oggi un'opzione che scade a 10 gg. Quindi non ho capito (tanto per cambiare ) come avviene il confronto. Spero di essermi spiegato....

    Grazie mille.
    Fabrizio
    Quando hai salvato la superfice, il software va per interpolazione e trova sempre la scadenza che vuoi comparare che magari non è stata rilevata ma è stat interpolata. In 100 giorni supponiamo ci siano 4 scadenze e quindi solo 4 serie di dati.
    Queste 4 serie vengono collegate per interpolazione e creano una superficie nella quale ci sono tutti i 100 giorni
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

    Data Registrazione
    May 2015
    Messaggi
    189
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    E' proprio solo così: rilevamento IV a delta 25 e differenza tra Put e Call.

    La skewness è positiva su commodities, bond




    Quando hai salvato la superfice, il software va per interpolazione e trova sempre la scadenza che vuoi comparare che magari non è stata rilevata ma è stat interpolata. In 100 giorni supponiamo ci siano 4 scadenze e quindi solo 4 serie di dati.
    Queste 4 serie vengono collegate per interpolazione e creano una superficie nella quale ci sono tutti i 100 giorni

    Grazie mille Tiziano, gentilissimo come sempre.
    Per lo skew, io, anche per molto tempo (anche minuti, se trend a rialzo) leggo valori positivi anche sugli indici (spessissimo e da "sempre" si può dire). Qui sotto DAX questa mattina in tre diversi momenti su scadenza a 8 gg (per evitare problemi di spread e mercato veloce). Presumo che valori così alti siano dovuti a quel valore altissimo di call 13600, ma non capisco come a distanza di 7-8 minuti mi da lo stesso valore. (prime due immagini)
    Problemi di dati in arrivo ?


    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine.jpg
Visite: 35
Dimensione: 348.8 KB
ID: 22676Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine2.jpg
Visite: 14
Dimensione: 364.6 KB
ID: 22677Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: Immagine3.png
Visite: 9
Dimensione: 131.3 KB
ID: 22678


    Beh, per la comparazione delle curve, avete proprio pensato a tutto !
    Complimenti, come sempre.

    Grazie ancora.
    Fabrizio

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.