Citazione Originariamente Scritto da mgatto Visualizza Messaggio
Buonasera venerdì scorso ho venduto una put su AMD strike 47 e scadenza il 31 gennaio 2020. Con il software BeeTrader avevo analizzato la volatilità, la probabilità di movimento percentuale e l’Indicatore di vendita put. È una vendita quella delle put su mercato americano che è nell’operatività di Tiziano, quindi sono a chiedere a Lui o chi mi vuole rispondere come andava gestita la posizione. La scelta del sottostante è stata fatta anche per il valore della singola opzione che mi dava possibilità di contenere eventuali perdite. Oggi il titolo AMD ha subito una fortissima discesa con un gap down. Il prezzo è andato velocemente allo strike. Avevo considerato a priori di vendere una call strike 47 oppure costruire un sintetico short o vendere 100 azioni. Alla fine ho scelto lo stop loss a causa della elevata escursione di prezzo. Quale sarebbe stata l’azione migliore da intraprendere considerato che siamo a 2 giorni dalla scadenza?
grazie
Non va bene fare esperimenti così! Hai messo a rischio 47*100 = 4700 dollari per che premio? 20 dollari?
Se si vende una Put naked ci sono delle regole imprescindibili che non sono certo vendere scadenze corte e nemmeno chiudere in stopo loss.
alternativo allo stop hai 2 scelte: ritirare il titolo che poi andrà gestito (mediato, married put, call writing, ecc..) oppure chiudere la figura al rischio Naked (comperando una PUT!) raggiunto un livello che si decide prima di mettere a mercato la strategia.
durata delle opzioni minima = 12 mesi.