Buonasera. Quello che non mi è chiaro della teoria è: ma se l'obiettivo del mio hedge è mantenere il delta a zero in realtà non sto congelando il pay-off al suo valore attuale (at-now) in luogo di quello stimato a scadenza? O forse entra in gioco il valore temporale che mi porta al valore a scadenza?
Grazie per i sempre interessanti spunti di approfondimento!