Discussione: Grafico variazione Open Interest per Strike
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01-03-19, 10:36 #101
Buongiorno,
come le ho scritto nei precedenti messaggi la fonte dati che usiamo ha aggiornato le anagrafiche e per qualche giorno il servizio di fornitura è "andato a singhiozzo".
Stamattina i dati sono arrivati in maniera regolare.
Quindi penso che il problema sia rientrato controllerò anche domani che l'aggiornamento vada a buon fine.
grazie
Denis
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06-03-19, 15:56 #102
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16-07-20, 20:14 #103
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20-07-20, 09:33 #104
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20-07-20, 10:02 #105
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21-07-20, 23:30 #106
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Per i tre grafici sopra mi domando:
1) grafico 1 (Beetrader) segnala VOLA in calo su SP500, ma grafico 2 (diamo i numeri) segnalerebbe (se non ho capito male) incremento della VOLA implicita - cosa sbaglio nell'interpretazione? Quali sono le connessioni tra i due grafici?
2) per il grafico 3, come interpretare quella volatilità così elevata sulle PUT con strike molto alti? (Le call sono rimaste con vola bassa).
Ringrazio tutti coloro che potranno/vorranno aiutarmi.
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22-07-20, 09:46 #107
Quello di beeTrader è 1 indice costruito su tutte le scadenze, mentre su Diamo i numeri ci sono meno scadenze. Quindi se hai beeTrader guarda quello.
Nessuno dei due comunque dice che la vola implicita è in calo o in crescita ma che è maggiore o minore della vola storica.
La volatilità delle Put è sempre diversa da quella delle call e su strike lontani diventa molto alta per poter fare prezzo. Fai una prova con il calcolatore delle opzioni che trovi su beeTrader e metti uno strike molto OTM o molto ITM e poi prova a fargli faare un prezzo variando la volatilità. Vedrai che devi alzarla di molto perchè il valore temporale è molto basso, a volte zero, per cui serve aumentare la volatilità.
La volatilità implicita va considerata attorno all'ATM e con quella si fannole analisi, più distante come moneyness non ha un valore che possa darci informazioni...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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22-07-20, 10:51 #108
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