Grafico variazione Open Interest per Strike

[Denis Moretto]

Il grafco variazioni OI del DAX e del FIB sono di nuovo non aggiornati.

Buongiorno,
come le ho scritto nei precedenti messaggi la fonte dati che usiamo ha aggiornato le anagrafiche e per qualche giorno il servizio di fornitura è "andato a singhiozzo".
Stamattina i dati sono arrivati in maniera regolare.
Quindi penso che il problema sia rientrato controllerò anche domani che l'aggiornamento vada a buon fine.
grazie
Denis

[PZ70]

Buongiorno,
come le ho scritto nei precedenti messaggi la fonte dati che usiamo ha aggiornato le anagrafiche e per qualche giorno il servizio di fornitura è "andato a singhiozzo".
Stamattina i dati sono arrivati in maniera regolare.
Quindi penso che il problema sia rientrato controllerò anche domani che l'aggiornamento vada a buon fine.
grazie
Denis

Buon pomeriggio,
io le variazoni Oi di FIB e DAX le vedo non aggiornate oggi.

[robdd]

Buonasera, per favore, qualcuno potrebbe gentilmente a capire come va interpretata in questo caso la variazione delle CALL strike 3000?........Grazie mille.

[Cagalli Tiziano]

Buonasera, per favore, qualcuno potrebbe gentilmente a capire come va interpretata in questo caso la variazione delle CALL strike 3000?........Grazie mille.

credo che molto probabilmente abbiano rilasciato un dato sbagliato, troppo alto il numero di contratti e troppo ITM

[robdd]

credo che molto probabilmente abbiano rilasciato un dato sbagliato, troppo alto il numero di contratti e troppo ITM

Grazie mille. Potrebbero essere Call comprate?

[robdd]

Per i tre grafici sopra mi domando:

1) grafico 1 (Beetrader) segnala VOLA in calo su SP500, ma grafico 2 (diamo i numeri) segnalerebbe (se non ho capito male) incremento della VOLA implicita - cosa sbaglio nell'interpretazione? Quali sono le connessioni tra i due grafici?

2) per il grafico 3, come interpretare quella volatilità così elevata sulle PUT con strike molto alti? (Le call sono rimaste con vola bassa).

Ringrazio tutti coloro che potranno/vorranno aiutarmi.

[Cagalli Tiziano]

Per i tre grafici sopra mi domando:

1) grafico 1 (Beetrader) segnala VOLA in calo su SP500, ma grafico 2 (diamo i numeri) segnalerebbe (se non ho capito male) incremento della VOLA implicita - cosa sbaglio nell'interpretazione? Quali sono le connessioni tra i due grafici?

2) per il grafico 3, come interpretare quella volatilità così elevata sulle PUT con strike molto alti? (Le call sono rimaste con vola bassa).

Ringrazio tutti coloro che potranno/vorranno aiutarmi.

Quello di beeTrader è 1 indice costruito su tutte le scadenze, mentre su Diamo i numeri ci sono meno scadenze. Quindi se hai beeTrader guarda quello.
Nessuno dei due comunque dice che la vola implicita è in calo o in crescita ma che è maggiore o minore della vola storica.

La volatilità delle Put è sempre diversa da quella delle call e su strike lontani diventa molto alta per poter fare prezzo. Fai una prova con il calcolatore delle opzioni che trovi su beeTrader e metti uno strike molto OTM o molto ITM e poi prova a fargli faare un prezzo variando la volatilità. Vedrai che devi alzarla di molto perchè il valore temporale è molto basso, a volte zero, per cui serve aumentare la volatilità.
La volatilità implicita va considerata attorno all'ATM e con quella si fannole analisi, più distante come moneyness non ha un valore che possa darci informazioni.

[robdd]

Quello di beeTrader è 1 indice costruito su tutte le scadenze, mentre su Diamo i numeri ci sono meno scadenze. Quindi se hai beeTrader guarda quello.
Nessuno dei due comunque dice che la vola implicita è in calo o in crescita ma che è maggiore o minore della vola storica.

La volatilità delle Put è sempre diversa da quella delle call e su strike lontani diventa molto alta per poter fare prezzo. Fai una prova con il calcolatore delle opzioni che trovi su beeTrader e metti uno strike molto OTM o molto ITM e poi prova a fargli faare un prezzo variando la volatilità. Vedrai che devi alzarla di molto perchè il valore temporale è molto basso, a volte zero, per cui serve aumentare la volatilità.
La volatilità implicita va considerata attorno all'ATM e con quella si fannole analisi, più distante come moneyness non ha un valore che possa darci informazioni.

Molte grazie Tiziano.