Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
Probabilmente è scritto da qualche parte, ma non sono riuscito a trovare questa info, per cui chiedo:
il vega in out è calcolato su tutte le scadenze e su tutta la chain delle opzioni?
Sull'indice di volatilità e quindi con la stessa regola con cui è calcolato il VIX
ATM +/-3 strike Call e Put a scadenza rolling 60 gg.