Un dettaglio su Vega in out

[Furious]

Probabilmente è scritto da qualche parte, ma non sono riuscito a trovare questa info, per cui chiedo:
il vega in out è calcolato su tutte le scadenze e su tutta la chain delle opzioni?

[giorgiog]

Probabilmente è scritto da qualche parte, ma non sono riuscito a trovare questa info, per cui chiedo:
il vega in out è calcolato su tutte le scadenze e su tutta la chain delle opzioni?

direi proprio di si ma meglio chiedere conferme all\'ideatore

[Cagalli Tiziano]

Probabilmente è scritto da qualche parte, ma non sono riuscito a trovare questa info, per cui chiedo:
il vega in out è calcolato su tutte le scadenze e su tutta la chain delle opzioni?

Sull\'indice di volatilità e quindi con la stessa regola con cui è calcolato il VIX
ATM +/-3 strike Call e Put a scadenza rolling 60 gg.

[Furious]

Sull\'indice di volatilità e quindi con la stessa regola con cui è calcolato il VIX
ATM +/-3 strike Call e Put a scadenza rolling 60 gg.

Scusa... ma quando dici "indice di volatilità", parli di un indice costruito da voi considerando le vola implicite delle ATM +/-3 strike Call e Put ?

[Cagalli Tiziano]

Scusa... ma quando dici "indice di volatilità", parli di un indice costruito da voi considerando le vola implicite delle ATM +/-3 strike Call e Put ?

Esatto è come ho scritto. Pensavo che se chiedevi del Vega avessi visto la funzionalità degli indici di vola ...