Valore del delta

[Francario Massimiliano]

Salve,

Buongiorno a tutti.
Allego 2 screen di una strategia calendarizzata marzo-sett. La prima senza impostare put-call parity mi da il valore del delta esatto sia sul grafico che in valore numerico sulle proprietà. La seconda impostando la put call parity, il valore numerico passa da -2,72 del primo screen a +3 ma sul grafico rimane invariato. Quale dei 2 valori va considerato in questo secondo caso?
Grazie

A questo post trova la spiegazione dei valori differenti tra loro.
Come vedrà nel post, il valore numerico rappresenta la somma aritmetica dei delta delle opzioni della strategia, mentre il grafico è per forza di cose una somma di valori teorici. Può fare affidamento al valore numerico.

Max Francario