Skewness su S&P sfasata?

[Francario Massimiliano]

Salve,

E' possibile che l'attuale skewness su S&P non sia calcolata correttamente?
Come si vede in allegato la call presa in esame per il calcolo è vicinissima all'at-now... e non è lo strike con delta 0,25 come calcolato correttamente su altri sottostanti (es. Eurostoxx).

con quale broker avviene questo problema?
Ha provato ad aggiornare la chain delle opzioni prima di entrare nella scheda Volatility?

Max Francario