Due mesi di overspread in pilota automatico

[NickNab]

Buongiorno a tutti,
se qualche neofita (come me) si chiede se l'overspread funziona davvero, allego i risultati di due mesi di prove su azioni del mercato USA. In definitiva: esperienza positiva, 12 coppie su 15 hanno avuto rendimenti positivi, una coppia ha perso soldi, due sono tuttora aperte.
Si tratta comunque di cifre contenute perché le operazioni sono piccole, ma il quadro è interessante.

Qualche commento sull'operatività:

• i filtri usati sono quelli suggeriti da Tiziano, con tre piccole modifiche: 1) considero solo coppie con "Std Average Trade %" superiore al 3% e 2) considero coppie a partire da Z-score +-1,8 per valutare se metterle in watchlist, anche se poi uso i canonici +-2 per la vera apertura della posizione e infine 3) considero cointegrazioni calcolate dallo scanner superiori a 0,8
• dato che non posso gestire ordini in tempo reale man mano che Beetrader rileva i segnali di apertura e chiusura delle posizioni, lascio fare a Beetrader tutte le operazioni in automatico. Di conseguenza, le posizioni sono create con le azioni e non con le opzioni.
• ogni posizione è stata impostata con cifra totale 2.500$, che Beetrader suddivide in circa 1.250$ short e 1.250$ long
• ho provato i timeframe 15, 30, 60 minuti. In realtà ho provato anche timeframe più brevi ma dallo scanner mi sembra che i guadagni siano inferiori alle commissioni di compravendita, quindi non ho messo in watchlist nessuna coppia.
• non mi sono accanito a cercare coppie con assiduità tutti i giorni, altrimenti forse ne avrei trovate molte di più.

Qualche commento sulle posizioni:

• su 15 coppie aperte, 3 si sono "scoppiate" strada facendo, nel senso che cointegrazione è andata a farsi benedire. Le ho gestite fuori da ogni schema di overspread (Tiziano, tappati le orecchie ) semplicemente aspettando, con questi esiti:
  
  • MSFT vs P&G: visto che la perdita non raggiungeva livelli terribili, ho semplicemente aspettato. Dopo 5 settimane dall'apertura si è chiusa da sola in leggerissimo guadagno
  • JP Morgan vs Target: tuttora aperta dopo circa un mese, in questo periodo la perdita massima virtuale è stata attorno a 120€, attualmente è scesa a meno di 10€. Per motivi che non ricordo Beetrader ha perso traccia di questa coppia (crede di averla chiusa tempo fa mentre in realtà l'operazione di chiusura non è stata finalizzata), sto seguendo i titoli "a mano" (sono solo due...).
  • Apple vs Square: Apple era long ed era scesa parecchio (relativamente), le ho dato fiducia pensando che il titolo non potesse scendere troppo e in effetti ha recuperato. Ho quindi semplicemente aspettato e dopo un po' di mal di pancia Beetrader ha chiuso la coppia "naturalmente" (Z-score =0) in guadagno.
  
  
• una coppia, Fedex vs Starbucks, ha raggiunto il punto naturale di chiusura quando il PC era spento (mea culpa). Tuttavia è andata molto bene perché quando l'ho ricollegato la coppia era giunta circa a Z-score -2, quindi mi sono affrettato a chiuderla manualmente con un guadagno superiore alla media dei suoi cugini dato che aveva viaggiato per 4 deviazioni standard anziché due (legge di Dunn: nessun piano, per quanto ottimo, potrà mai sostituire un bel colpo di fortuna)
• nella tabella allegata, nel calcolo del P/L netto considero le commissioni e le fee pagate per i titoli shortati
• nella tabella allegata, nel calcolo del capitale investito considero la differenza tra short e long e il 10% di margine richiesto sulla posizione short.
• Può capitare che il capitale investito sia negativo, in quanto la posizione short vale più di quella long: in questo caso il rendimento della coppia calcolato su questo capitale appare negativo, anche se in realtà è più che positivo (in pratica il mercato ha pagato un rendimento su soldi che mi aveva dato...)

Buona serata a tutti

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti,
se qualche neofita (come me) si chiede se l'overspread funziona davvero, allego i risultati di due mesi di prove su azioni del mercato USA. In definitiva: esperienza positiva, 12 coppie su 15 hanno avuto rendimenti positivi, una coppia ha perso soldi, due sono tuttora aperte.
Si tratta comunque di cifre contenute perché le operazioni sono piccole, ma il quadro è interessante.

Qualche commento sull'operatività:

• i filtri usati sono quelli suggeriti da Tiziano, con tre piccole modifiche: 1) considero solo coppie con "Std Average Trade %" superiore al 3% e 2) considero coppie a partire da Z-score +-1,8 per valutare se metterle in watchlist, anche se poi uso i canonici +-2 per la vera apertura della posizione e infine 3) considero cointegrazioni calcolate dallo scanner superiori a 0,8
• dato che non posso gestire ordini in tempo reale man mano che Beetrader rileva i segnali di apertura e chiusura delle posizioni, lascio fare a Beetrader tutte le operazioni in automatico. Di conseguenza, le posizioni sono create con le azioni e non con le opzioni.
• ogni posizione è stata impostata con cifra totale 2.500$, che Beetrader suddivide in circa 1.250$ short e 1.250$ long
• ho provato i timeframe 15, 30, 60 minuti. In realtà ho provato anche timeframe più brevi ma dallo scanner mi sembra che i guadagni siano inferiori alle commissioni di compravendita, quindi non ho messo in watchlist nessuna coppia.
• non mi sono accanito a cercare coppie con assiduità tutti i giorni, altrimenti forse ne avrei trovate molte di più.

Qualche commento sulle posizioni:

• su 15 coppie aperte, 3 si sono "scoppiate" strada facendo, nel senso che cointegrazione è andata a farsi benedire. Le ho gestite fuori da ogni schema di overspread (Tiziano, tappati le orecchie ) semplicemente aspettando, con questi esiti:
  
  • MSFT vs P&G: visto che la perdita non raggiungeva livelli terribili, ho semplicemente aspettato. Dopo 5 settimane dall'apertura si è chiusa da sola in leggerissimo guadagno
  • JP Morgan vs Target: tuttora aperta dopo circa un mese, in questo periodo la perdita massima virtuale è stata attorno a 120€, attualmente è scesa a meno di 10€. Per motivi che non ricordo Beetrader ha perso traccia di questa coppia (crede di averla chiusa tempo fa mentre in realtà l'operazione di chiusura non è stata finalizzata), sto seguendo i titoli "a mano" (sono solo due...).
  • Apple vs Square: Apple era long ed era scesa parecchio (relativamente), le ho dato fiducia pensando che il titolo non potesse scendere troppo e in effetti ha recuperato. Ho quindi semplicemente aspettato e dopo un po' di mal di pancia Beetrader ha chiuso la coppia "naturalmente" (Z-score =0) in guadagno.
  
  
• una coppia, Fedex vs Starbucks, ha raggiunto il punto naturale di chiusura quando il PC era spento (mea culpa). Tuttavia è andata molto bene perché quando l'ho ricollegato la coppia era giunta circa a Z-score -2, quindi mi sono affrettato a chiuderla manualmente con un guadagno superiore alla media dei suoi cugini dato che aveva viaggiato per 4 deviazioni standard anziché due (legge di Dunn: nessun piano, per quanto ottimo, potrà mai sostituire un bel colpo di fortuna)
• nella tabella allegata, nel calcolo del P/L netto considero le commissioni e le fee pagate per i titoli shortati
• nella tabella allegata, nel calcolo del capitale investito considero la differenza tra short e long e il 10% di margine richiesto sulla posizione short.
• Può capitare che il capitale investito sia negativo, in quanto la posizione short vale più di quella long: in questo caso il rendimento della coppia calcolato su questo capitale appare negativo, anche se in realtà è più che positivo (in pratica il mercato ha pagato un rendimento su soldi che mi aveva dato...)

Buona serata a tutti

Che bravo che sei stato!! Complimenti!! È proprio una soddisfazione vedere che hai utilizzato così bene un Trading abbastanza difficile 👍👍👍

[NickNab]

Grazie Tiziano,

le tue parole di apprezzamento mi colgono piacevolmente di sorpresa. In effetti con le spiegazioni dei tuoi video non mi è sembrato così complicato e poi... Beetrader fa quasi tutto da solo! Proseguo senz'altro con le mie prove, visti i risultati positivi. Magari più avanti condividerò nuove esperienze.

Buona serata!

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano,

le tue parole di apprezzamento mi colgono piacevolmente di sorpresa. In effetti con le spiegazioni dei tuoi video non mi è sembrato così complicato e poi... Beetrader fa quasi tutto da solo! Proseguo senz'altro con le mie prove, visti i risultati positivi. Magari più avanti condividerò nuove esperienze.

Buona serata!

Sembra facile tutto quello nel quale metti impegno...
Grazie e buona serata anche a te.

[Raffus]

buongiorno
sono un novizio nell'uso di questa magnifica piattaforma e nell'idea che ci sta sotto

Sto facendo delle prove in paper trading, volevo sapere una cosa per quanto riguarda l'assegnazione dei numeri 1-2, 3-4, 7-8 etc alle varie coppie

la mia domanda è la seguente: una volta affidato ad esempio i numeri 13-14 a Telecom e Generali ad esempio per dire due nomi famosi, come faccio ad identificarli in un secondo momento se mi fossi dimenticato i numeri assegnati?
inoltre una volta risaliti, posso modificarli?

Una volta che la coppia entra a mercato short+long, la chiusura avviene in automatico all'arrivo dello "zero"? oppure bisogna monitorarla e chiuderla manualmente?

grazie a tutti,
cari saluti

[Francario Massimiliano]

Salve,

buongiorno
sono un novizio nell'uso di questa magnifica piattaforma e nell'idea che ci sta sotto

Sto facendo delle prove in paper trading, volevo sapere una cosa per quanto riguarda l'assegnazione dei numeri 1-2, 3-4, 7-8 etc alle varie coppie

la mia domanda è la seguente: una volta affidato ad esempio i numeri 13-14 a Telecom e Generali ad esempio per dire due nomi famosi, come faccio ad identificarli in un secondo momento se mi fossi dimenticato i numeri assegnati?
inoltre una volta risaliti, posso modificarli?

Una volta che la coppia entra a mercato short+long, la chiusura avviene in automatico all'arrivo dello "zero"? oppure bisogna monitorarla e chiuderla manualmente?

grazie a tutti,
cari saluti

usando la watchlist di OverSpread tutte le operazioni in PaperTrading o RealMarket vengono già automaticamente eseguite e rimane visibile l'elenco dei trades.

Quando invece vuole usare il Signal sul grafico, per vedere gli ID assegnati a ciascun asset basta aprire la Trading Sidebar nel tab Strategy dove sono presenti gli ID.
Il parametro @id indica l'ID dell'asset del grafico, mentre il parametro @pairid indica l'ID dell'altro asset della coppia.

Max Francario

[Raffus]

Salve,



usando la watchlist di OverSpread tutte le operazioni in PaperTrading o RealMarket vengono già automaticamente eseguite e rimane visibile l'elenco dei trades.

Quando invece vuole usare il Signal sul grafico, per vedere gli ID assegnati a ciascun asset basta aprire la Trading Sidebar nel tab Strategy dove sono presenti gli ID.
Il parametro @id indica l'ID dell'asset del grafico, mentre il parametro @pairid indica l'ID dell'altro asset della coppia.

Max Francario

buongiorno Max,
grazie per la risposta ma porta pazienza non ho capito, lo ammetto senza problemi.

Quindi chi comanda l'automatismo di entrata è la finestra che ho evidenziato con il cerchio in rosso schiacciando "paper Trading" dove nella quale si assegna il capitale e si possono variare i valori di Z-score di ingresso?

poi

non trovo il tab "Strategy" dove vedere gli ID assegnati.

Ma se l'automatismo è comandato dalla finestra di cui dicevo sopra che serve affidare 2 ID ad una coppia?

Chiedo scusa se le domande potranno sembrare banali per voi,
chiedo venia

grazie ancora

[Francario Massimiliano]

buongiorno Max,
grazie per la risposta ma porta pazienza non ho capito, lo ammetto senza problemi.

Quindi chi comanda l'automatismo di entrata è la finestra che ho evidenziato con il cerchio in rosso schiacciando "paper Trading" dove nella quale si assegna il capitale e si possono variare i valori di Z-score di ingresso?

Una volta "abilitate" le coppie nella finestra, il paper trading è attivo direttamente nella watchlist di OverSpread.

poi

non trovo il tab "Strategy" dove vedere gli ID assegnati.

Nel grafico, deve cliccare sul pulsante "Trading Sidebar" nel menù in alto, si apre un pannello nella parte destra del grafico, con diversi "tab" colorati, il terzo è "Strategy", dove trova i valori di @id e @pairid.

Ma se l'automatismo è comandato dalla finestra di cui dicevo sopra che serve affidare 2 ID ad una coppia?

Chiedo scusa se le domande potranno sembrare banali per voi,
chiedo venia

grazie ancora

Sono due modi diversi per fare la stessa cosa, o tramite Watchlist di OverSpread, oppure tramite 2 grafici.


Max Francario

[Raffus]

Una volta "abilitate" le coppie nella finestra, il paper trading è attivo direttamente nella watchlist di OverSpread.



Nel grafico, deve cliccare sul pulsante "Trading Sidebar" nel menù in alto, si apre un pannello nella parte destra del grafico, con diversi "tab" colorati, il terzo è "Strategy", dove trova i valori di @id e @pairid.




Sono due modi diversi per fare la stessa cosa, o tramite Watchlist di OverSpread, oppure tramite 2 grafici.


Max Francario

grazie Max
io sostanzialmente attivavo sia le coppie su "Paper Trading" indicando la cifra da tradare ed anche andavo aprire la coppia di grafici attribuendo loro dei numeri

Immagino che facessi le cose doppie.

Se cosi fosse, d'ora in poi solo da "Paper trading" della Watchlist, che è più rapido ed immediato

saluti e ringraziamenti a tutti
buona gornata

[joe67]

in questi giorni, grazie alla disponibilità e pazienza del buon Denis, dopo aver visto e rivisto parecchi audiovideo, ho iniziato l'approccio con la tecnica dell'Overspread, rispolverando la vecchia metodologia dello spread trading sulle Commodity che avevo intrapreso molti anni addietro, che era fondato sulla correlazione e non sulla cointegrazione.
Su una combinazione di 1050 titoli americani, utilizzando gli stessi idem filtri degli audiovideo di Tiziano, Beetrader alla fine, mi ha selezionato 36 coppie, che mi auguro venga postato la foto. Preciso: tf 60 minuti
Mi è sorta una intuizione e sempre per imparare ho pensato di filtrare e di selezionare le operazioni sul tf 60 minuti, confrontando le stesse coppie sul tf daily. In sostanza: considero di eseguire uno spread sul 60 minuti, solo se il numero della cointegrazione sulla stessa coppia con tf daily, và dallo 0,60 in sù.
Nell'immagine ho fatto un raffronto con una decina di coppie e stando a questi numeri (in alto a destra), mi sembra che a parte la prima, tutte le restanti coppie intraday, siano da scartare.
Per ultimo: quante coppie posso caricare nella watchlist, in pole position (pronte per andar a mercato) senza che il programma si pianti?
Volevo chiedervi cosa ne pensate
grazie