Salve,
Citazione Originariamente Scritto da cescof Visualizza Messaggio
ok provo, e continuo qui per nn apie un altro argomento.
Sto cercando di capire l'affidabilità del what if per me indispensabile per capire l'evoluzione della strategia ma ogni tanto mi perdo completamente.
Allego due screen di una strategia in cui simulo solo il variare del tempo e della volatilità.....mi sembrava di avere capito che nella strategia già ci sono espresse il valore delle greche così da capire qual'è il contributo di ognuna di loro.
Cioè se una strategia ha vega negativo mi aspetto che simulando se alzo il valore della vola la mia strategia perda di conseguenza almeno del valore di quella componente....
Non capisco allora come sia possibile che mettendo in what if la strategia che allego possano esservi differenze così strane fra un giorno e l'altro.....
Grazie
nel what-if al cambiare della data di analisi cambia anche la volatilità implicita teorica, calcolata tramite le superfici di volatilità acquisite dai prezzi di mercato.
La variazione perciò non è solo dovuta al theta, ma anche al vega, che è molto più influente in questo caso specialmente nell'opzione OTM.

Max Francario