VI in tempo reale

[cescof]

Salve,


nel what-if al cambiare della data di analisi cambia anche la volatilità implicita teorica, calcolata tramite le superfici di volatilità acquisite dai prezzi di mercato.
La variazione perciò non è solo dovuta al theta, ma anche al vega, che è molto più influente in questo caso specialmente nell'opzione OTM.

Max Francario

Grazie, si lo so che la strategia cambia in funzione di tutte le greche però ad esempio il Vega negativo fra i 2 giorni è praticamente uguale... Cioè se io leggo Vega - 378 mi aspetto che in caso di aumento della vi la strategia perda per quella variabile 378€ o sbaglio? Nel caso dell esempio poi fra 1 giorno e l'altro ho lasciato il valore della volatilità inalterato e non capisco come possa essere così diverso l at now al variare di 1 giorno solo....