What If

[robyrex]

Buongiorno, avrei un problema con il what-if....
quando cerco di usarlo per simulare vari scenari faccio l'acquisizione in quel momento della superficie (almeno 6 scadenze ma ho provato anche con tutte) ma mi viene sempre restituito un at now non corrispondente alla situazione reale;
ricordo che quando avevo Binck se la strategia aveva un at now +50 dopo l'acquisizione restava tale e da lì partivo... ora ho Webank devo forse settare qualcosa io?
Posto 2 screen come esempio.
grazie e buona giornata

[Francario Massimiliano]

Salve,

Buongiorno, avrei un problema con il what-if....
quando cerco di usarlo per simulare vari scenari faccio l'acquisizione in quel momento della superficie (almeno 6 scadenze ma ho provato anche con tutte) ma mi viene sempre restituito un at now non corrispondente alla situazione reale;
ricordo che quando avevo Binck se la strategia aveva un at now +50 dopo l'acquisizione restava tale e da lì partivo... ora ho Webank devo forse settare qualcosa io?
Posto 2 screen come esempio.
grazie e buona giornata

usando l'SP500 il "problema" sono gli strikes, non le scadenze. Lo strike 4020 quando il sottostante è a 4315 è lontano oltre 45 strikes dall'ATM !
Consiglio di mettere quanti più strikes possibile nell'acquisizione delle superfici di volatilità e mantenere le 3 scadenze minime, usando quella delle opzioni della strategia, quella immediatamente precedente e quella immediatamente successiva.

Max Francario

[robyrex]

Salve,



usando l'SP500 il "problema" sono gli strikes, non le scadenze. Lo strike 4020 quando il sottostante è a 4315 è lontano oltre 45 strikes dall'ATM !
Consiglio di mettere quanti più strikes possibile nell'acquisizione delle superfici di volatilità e mantenere le 3 scadenze minime, usando quella delle opzioni della strategia, quella immediatamente precedente e quella immediatamente successiva.

Max Francario

Buongiorno, ho provato ora con 64 strikes e il risultato è più vicino all'at now reale (25$ di differenza...), poi ho provato ad ampliare il range fino a 3900 ma mi ha restituito un messaggio d'errore, immagino per il range troppo esteso.
Consiglia di usare i 64 o posso aggiungere ancora strike?

[Francario Massimiliano]

Salve,

Buongiorno, ho provato ora con 64 strikes e il risultato è più vicino all'at now reale (25$ di differenza...), poi ho provato ad ampliare il range fino a 3900 ma mi ha restituito un messaggio d'errore, immagino per il range troppo esteso.
Consiglia di usare i 64 o posso aggiungere ancora strike?

dal mio punto di vista, rimarrei sui 64 strikes, anche se rimane un pò di differenza rispetto ai valori attuali.
Se il prezzo dell'SP dovesse scendere, progressivamente gli strikes in questione diventeranno "meno lontani" dall'ATM, ed una nuova acquisizione delle superfici porterà ad avere nel What-If dei valori più vicini a quelli del momento.

Max Francario

[robyrex]

Salve,



dal mio punto di vista, rimarrei sui 64 strikes, anche se rimane un pò di differenza rispetto ai valori attuali.
Se il prezzo dell'SP dovesse scendere, progressivamente gli strikes in questione diventeranno "meno lontani" dall'ATM, ed una nuova acquisizione delle superfici porterà ad avere nel What-If dei valori più vicini a quelli del momento.

Max Francario

Ok, grazie mille. Probabilmente quando avevo binck il problema non si poneva perchè lavorando con le stocks USA restavo sempre nei paraggi dell'ATM.
Saluti
Roby