Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
Salve,



la correlazione in beetrader è sempre calcolata tramite l'indice di correlazione di Pearson. Trova una spiegazione a questo link:

https://it.wikipedia.org/wiki/Indice...one_di_Pearson


Max Francario
Buongiorno Max,
grazie mille per la risposta. Immaginavo che fosse quell'indice di correlazione.
Però volevo capire se fosse calcolato a partire dalle serie storiche delle chiusure o dei rendimenti.
Per capirci, i vari X(i) e Y(i) di cui si calcola varianza e covarianza sono

1. X(i) = C(i) (ossia chiusura del periodo i-esimo), oppure
2. X(i) = ln [C(i)/C(i-1)] (ossia rendimento del periodo i-esimo)

Grazie ancora

Loki