Ti ringrazio Tancredi per avere perso parte alla discussione.

Visto come gestisci i calendar sul VIX ho molto apprezzato , intervento di persona molto competente in materia.

Anche io come dicevo al punto 1 ho notato che il vega sulle lunghe è più "pesante" di quello sulle corte ; in pratica sulle corte IV alta in % ma poca ciccia in EUR/USD.

Quando tu dici che parti da lontano intendi dire che imposti il calendar diversi giorni prima degli earnings per chiuderlo a ridosso degli stessi ?


Una cosa a cui ho pensato in merito al punto dell' "at now che sprofonda sotto lo zero" è aumentare i contratti delle lunghe comprate , per fare una media delle volatilità.

Dopo la pubblicazione earnings la IV crolla e le lunghe a questo punto avranno perso una parte del loro valore ; è un sistema grezzo ma potrebbe funzionare.

Specie se le lunghe sono di qualche mese e il sottostante nel frattempo potrebbe muoversi.


Mi interesserebbe avere un'idea di quello che tu faresti se la IV lunga ti facesse sprofondare la AT NOW sotto lo zero.

Per parte mia solo simulata in paper , per cui non ho altri elementi utili da aggiungere.

Grazie ancora