Volatility Finder

[riccardo1981]

Buongiorno Tiziano e buongiorno a tutti..

approfitto del thread già creato da Tiziano per analizzare questo nuova funzione introdotta ( se invece è meglio aprire un nuovo thread, Tiziano fammi sapere che sposto il tutto ).

Qui sotto lo spaccato di questa mattina 01.08.2023.
Volendo concentrarmi sulla parte "cheaper" del grafico ( ossia la parte "verde" ) trovo come estremo dei titoli da me selezionati CNH
I 15 giorni quindi mi rappresentano le opzioni più " a buon mercato" in termini di VI.

A questo punto, a rigor di logica, dovrei acquistare opzioni. La mia domanda è proprio qui. Dovrei acquistare delle PUT perché se la VI è minore della VH e quindi mi aspetto un "ritorno alla media" è con un ribasso del titolo che la volatilità aumenta.. giusto ?

Mi è chiaro che sarebbe troppo facile usare queste indicazioni senza un minimo di analisi del sottostante mettendomi a comprare call o put ( limitandomi sempre all'analisi del grafico per la sola parte evidenziata in verde ) ma volevo capire se il ragionamento di base era corretto.. Mi è chiaro il fattore acquisto perché "più convenienti" ma se l'aspettativa è appunto un rialzo della VI dovrei operare con un acquisto di PUT..

Grazie