Volatility Finder

[Matteo89]

Ciao Matteo, ho allegerito dalle immagini la risposta poichè mi dava degli errori nel ricaricare la pagina.

Dunque, gli strumenti che metti in campo sono ovviamente fra loro diversi proprio perchè sono diversi gli scopi che si possono avere nell'analisi delle volatilità implicite.
Io do un'indicazione su come si possano utilizzare ma mi aspetto che ogni trader, avendo in chiaro come calcoliamo, possa ricavare delle risposte a domande diverse da quelle che mi pongo io.

Uno dei grandi problemi che ho voluto superare è quello degli spread tra BID e ASK su diversi sottostanti appena andiamo un pò OTM.
Il software non può far altro che fare una media dei due valori che vengono esposti ma, ad esempio su Fineco, appena vado OTM di Call mi trovo differenze anche del 1325% (scadenza Dicembre 23 strike 17 BID 0.004 ASK 0.057).
Quindi avevamo bisogno di uno strumento che togliesse questi valori e che calcolasse solo le ATM.
Nell'analisi del Volatility Index, sono presenti gli strike OTM ma, per un'analisi di trend non creavano disturbo.
Per creare dei calendar invece serviva qualche cosa di più preciso, o meglio, che fosse utile anche con spread Bid Ask vergognosi.

Nel manuale di beeTrader ho scritto un nota bene che ti riporto qui di seguito

Differenze tra Volatility Index e Volatility Finder:
Il Volatility Index di beeTrader, rappresenta la volatilità mediata di tutta la superficie su tutte le scadenze, cioè tutte le opzioni OTM, ATM, ITM quotate su tutte le scadenze disponibili.
Per completare l’analisi di volatilità abbiamo a disposizione il Volatility Finder che analizza invece solo le volatilità implicite delle opzioni ATM con scadenze rolling a giorni 15, 30, 90, 180, 360.
Per chi non ha colto le differenze tra i due studi diciamo che il Volatility Index fornisce un’informazione sulla traiettoria del trend del sottostante (delta).
Mentre il Volatility Finder che calcola la Volatilità implicita sulle opzioni ATM fornisce un’informazione utile per strategie di volatilità (vega).
Volatility Index e Volatility Finder NON sono perciò comparabili ma complementari!

Grazie mille Tiziano!