Citazione Originariamente Scritto da philthai Visualizza Messaggio
Salve, scusate ma in un semplice spread come questo il gamma è a zero circa sull'at now perche sono antitetici i gamma della call in acquisto e di quella in vendita, è giusto? Ma esssendo positivo ( il gamma globale) in discesa mi va ad aumentare il delta negativo di strategia cioè si contrappone al delta negativo e mi fa perdere, sbaglio qualcosa? E dove? Stesso discorso per il seguente calendar, il gamma mi annulla il delta di molto allora che fare? Anche la vola mi vA contro devo sperare che cali sbaglio? Ma in genere cala quando i prezzi salgono , e allora? Inoltre cosa è che fa variare il time value? E il teta (in valore assoluto, sapendo che è negativo in acquisto e positivo in vendita etc. etc.) Ma in senso assoluto perchè teta sale o scende di valore?
Grazie a chi risponde
saluti
Troppe domande, per favorevti ho già chiesto di farne un paio per volta. Non posso fare un corso sulle opzioni ad ogni domanda.
Il gamma ed il delta se vedi hanno colore diverso e quindi segno aritmetico diverso. Devi fare la somma algebrica Gamma +12 delta -21 significa che
se sale di 1% perdi +12-21= -9 euro
se scende di 1% guadagni (sei delta negativo e quindi guadagni se scende) .... -* (+12-21) = 9 euro