Originariamente Scritto da
Andrea Cagalli
Ciao,
allora,
- Delta 1%: variazione del premio al variare di 1% del sottostante;
- Gamma 1%: variazione del delta al variare di 1% del sottostante.
Alla seconda variazione di 1% del sottostante non è detto che il Delta 1% sia effettivamente -4€ perchè appunto non è fisso ma varia di continuo in base al prezzo del sottostante.
Ti posto un paio di video che fanno al caso tuo
, se non gli hai già visti, guardali che ti toglieranno molti dubbi
Le Greche...che favola
Differenza tra Delta Positivo e Negativo
Ciao Ciao