Come ottimizzare un Trading System

[alex69]

Se non vi dispiace faccio passo passo una nuova analisi al fine di verificare se ho ben compreso quanto spiegato finora.
Per ora tengo in stand-by il TS che abbiamo analizzato finora e utilizzo la sua versione base (senza variazioni dinamiche del periodo tipo allunga-accorcia).

Lavoro sul Bund con TF 1M.

1) Impostiamo il periodo di 1.500 barre.
2) Ottimizzo i 3 parametri (@periods, @lowMark, @highMark)
3) Ottengo i risultati dell'ottimizzazione e ordino i risultati sulla colonna Return on Account:



Utilizzo la funzione Open Sidebar (tasto destro sulla tabella risultati) e mi appare un'utilissima Equity Line Curve.

Scorrendo i risultati dell'ottimizzazione, trovo un set che oltre ad avere un'equity line molto buona, ha un Profit Factor= 45.33 e un numero di trades molto contenuto (18) rispetto ai primi risultati (89-95).

4) Apro il report e valuto i risultati:



Oltre al Profit Factor eccellente di 45.33 (>3) ho un Percent Profitable di 88.24% (>60%).

5) Esamino quindi l'Efficiency Analysis:



Qui ho qualche dubbio, perché se non ho capito male, i valori da verificare (dovrebbero essere quelli cerchiati in rosso) devono essere >80%.
Se fosse così il nostro TS non sarebbe idoneo.

In attesa di conferma da parte di qualche utente, immagino che il punto 5 sia andato bene e procedo oltre.

6) Fase di verifica. Impostiamo il periodo di 3.000 barre.

7) Apro il report e valuto i risultati:



Vedo che Profit Factor 27.86 (>3) è sceso ma ancora buono e che il Percent Profitable 93.10% (>60%) è ulteriormente cresciuto. Equity line buona.

L'Efficiency Analysis mostra risultati molto simili a quelli precedenti.


8) Ipotizzando che anche questi risultati siano idonei, potrei mettere il TS in paper per un periodo di 3.000 barre.

9) Se il paper da esito in linea con quanto ottenuto in backtest, seguirebbe messa a mercato.