Come ottimizzare un Trading System

[alex69]

.....

Devi solamente effettuare una modifica:

Devi scegliere un campione di dati su cui effettuare l'ottimizzazione sufficientemente ampio da garantire un numero di trade che abbia un minimo di significatività statistica e possibilmente deve contenere le varie fasi del mercato in quanto a direzione e volatilità, io comunque rispetto al numero non scendo mai sotto i 30 trade, di piu è ancora meglio.

quindi:

- aumenta il numero di barre da 1500 a 3000
- ottimizza i parametri
- scegli il profilo piu soddisfacente che abbia almeno 30 trade e una equity regolare con profit Factor >3
- infine testa il tutto su 6000 barre

Se i risultati sono in linea allora sei pronto per la verifica in paper sulle prossime 6000 barre ......

Allora, vediamo se questa volta il nostro TS passa l'esame, con i criteri sopra citati.

Solito TS, sul Bund con TF 1M.

1) Imposto il periodo di 3.000 barre.
2) Ottimizzo i 3 parametri (@periods, @lowMark, @highMark)
3) Ottengo i risultati dell'ottimizzazione.
In questo caso, avendo un TS che genera pochi trades e volendo rispettare il criterio n° minimo trades>30 ordino i risultati sulla colonna Num. Trades.
Passo in rassegna le righe con Num. Trades>30 valutando:
-Profit Factor
-Total Net Profit
-% Profitables
-Equity Line



Da qui in avanti non sono certo che la procedura che ho seguito sia corretta, in quanto non ho scelto 1 singolo set ma 6.
Non vorrei aver fatto una forzatura.

4) Prendo nota dei set migliori.
5) Imposto il periodo di 6.000 barre.
6) Verifico i 6 set, uno risulta idoneo.



Parametri rispettati:
-Percent Profitable: 78.79% (>60%)
-Profit Factor 3.05 (>3)

Dubbi:
-Equity fortemente penalizzata da un drawdown
-Efficiency Analysis, valori inferiori all'80%.
-Il Total Net Profit su 6.000 barre è praticamente uguale a quello su 3.000 barre.

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