L' Overspread perfetto

[Apocalips]

Aggiungo inoltre che selezionando le coppie in questo modo si è esposti a drowdown praticamente inesistenti perchè quasi sempre si entra con un timing incredibile sui massimi/minimi dello zscore di coppia che non puo procedere ulteriormente a nostro sfavore poichè entrambe le 2 sue componenti ( zscore A - zscore B ) sono gia tese agli estremi e devono statisticamente rientrare al 98%.

Ecco un esempio sulla coppia TOD'S - STM

il giorno 31 Agosto 2011 si verificano le condizioni di ingresso:

Asset A = z-score 2.59
Asset B = z-score -2.14
Pair = z-score 3.70 %

la tempesta perfetta ha inizio, vendiamo il pair e non a caso becchiamo il massimo dello z-score:



ed ecco il risultato finale



90 giorni di mercato aperto con un gain del 14.1% su TODS e del 6.8 su STM

Totale = 20.9 %
drowdown nullo.

Ho analizzato una 20-ina di questi casi ed i risultati sono stati sempre gli stessi
provare per credere.......e siamo solo agli inizi !!

Apo

[Cagalli Tiziano]

Aggiungo inoltre che selezionando le coppie in questo modo si è esposti a drowdown praticamente inesistenti perchè quasi sempre si entra con un timing incredibile sui massimi/minimi dello zscore di coppia che non puo procedere ulteriormente a nostro sfavore poichè entrambe le 2 sue componenti ( zscore A - zscore B ) sono gia tese agli estremi e devono statisticamente rientrare al 98%.

Ecco un esempio sulla coppia TOD'S - STM

il giorno 31 Agosto 2011 si verificano le condizioni di ingresso:

Asset A = z-score 2.59
Asset B = z-score -2.14
Pair = z-score 3.70 %

la tempesta perfetta ha inizio, vendiamo il pair e non a caso becchiamo il massimo dello z-score:



ed ecco il risultato finale



90 giorni di mercato aperto con un gain del 14.1% su TODS e del 6.8 su STM

Totale = 20.9 %
drowdown nullo.

Ho analizzato una 20-ina di questi casi ed i risultati sono stati sempre gli stessi
provare per credere.......e siamo solo agli inizi !!

Apo

Bravissimo Apo,
stai interpretando nella maniera migliore le potenzialità di questa tipologi di Trading...e ti fa onore che tu le metta a disposizione del forum.

[Apocalips]

Bravissimo Apo,
stai interpretando nella maniera migliore le potenzialità di questa tipologi di Trading...e ti fa onore che tu le metta a disposizione del forum.

grazie Tiziano,

una domanda

come avviene il ribilanciamento delle posizioni ?

si agisce sull' asset che sta perdendo oppure su quello che sta guadagnando ?
In pratica conviene consolidare una piccola perdita oppure incrementare l'esposizione a mercato ?

grazie
Apo

[Cagalli Tiziano]

grazie Tiziano,

una domanda

come avviene il ribilanciamento delle posizioni ?

si agisce sull' asset che sta perdendo oppure su quello che sta guadagnando ?
In pratica conviene consolidare una piccola perdita oppure incrementare l'esposizione a mercato ?

grazie
Apo

io lo faccio aumentando la posizione. Credo non sia mai un buon affare consolidare delle perdite se ci sono altrenative.
Ovvio che se la posizione è già pesante allora la strategia sarà di alleggerire.