L' Overspread perfetto

[Apocalips]

Grande Apo, sempre al pezzo, ottimo suggerimento

Grazie Livio,

fai una prova, analizza lo storico di qualche coppia e vedrai tu stesso che quando si verificano le condizioni che ho descritto lo z-score rientra velocemente sullo zero e l'utile che ne consegue difficilmente sarà inferiore al 15/20% poichè quasi sempre entrambi i sottostanti vanno in utile o quantomeno uno accelera in gain e l'altro rimane circa sulla parità

Questo filtro essendo moto efficace è anche molto stringente però passando in rassegna ITALIA, GERMANIA,OLANDA, AMERICA, COMMODITIES E BOND di occasioni se ne trovano sempre

Apo

[rogerfed]

Grazie Livio,

fai una prova, analizza lo storico di qualche coppia e vedrai tu stesso che quando si verificano le condizioni che ho descritto lo z-score rientra velocemente sullo zero e l'utile che ne consegue difficilmente sarà inferiore al 15/20% poichè quasi sempre entrambi i sottostanti vanno in utile o quantomeno uno accelera in gain e l'altro rimane circa sulla parità

Questo filtro essendo moto efficace è anche molto stringente però passando in rassegna ITALIA, GERMANIA,OLANDA, AMERICA, COMMODITIES E BOND di occasioni se ne trovano sempre

Apo

Salve Apo, quindi tornando al pair che tu hai citato si tratterebbe di andare long Gtech e short Luxottica, ratio 1.8?

Gabriele

[Apocalips]

salve apo, quindi tornando al pair che tu hai citato si tratterebbe di andare long gtech e short luxottica, ratio 1.8?

Gabriele

esatto.

[Claudio61]

esatto.

Letto solo ora Apo.

Ottimo lavoro

[Apocalips]

Aggiungo inoltre che selezionando le coppie in questo modo si è esposti a drowdown praticamente inesistenti perchè quasi sempre si entra con un timing incredibile sui massimi/minimi dello zscore di coppia che non puo procedere ulteriormente a nostro sfavore poichè entrambe le 2 sue componenti ( zscore A - zscore B ) sono gia tese agli estremi e devono statisticamente rientrare al 98%.

Ecco un esempio sulla coppia TOD'S - STM

il giorno 31 Agosto 2011 si verificano le condizioni di ingresso:

Asset A = z-score 2.59
Asset B = z-score -2.14
Pair = z-score 3.70 %

la tempesta perfetta ha inizio, vendiamo il pair e non a caso becchiamo il massimo dello z-score:



ed ecco il risultato finale



90 giorni di mercato aperto con un gain del 14.1% su TODS e del 6.8 su STM

Totale = 20.9 %
drowdown nullo.

Ho analizzato una 20-ina di questi casi ed i risultati sono stati sempre gli stessi
provare per credere.......e siamo solo agli inizi !!

Apo

[Cagalli Tiziano]

Aggiungo inoltre che selezionando le coppie in questo modo si è esposti a drowdown praticamente inesistenti perchè quasi sempre si entra con un timing incredibile sui massimi/minimi dello zscore di coppia che non puo procedere ulteriormente a nostro sfavore poichè entrambe le 2 sue componenti ( zscore A - zscore B ) sono gia tese agli estremi e devono statisticamente rientrare al 98%.

Ecco un esempio sulla coppia TOD'S - STM

il giorno 31 Agosto 2011 si verificano le condizioni di ingresso:

Asset A = z-score 2.59
Asset B = z-score -2.14
Pair = z-score 3.70 %

la tempesta perfetta ha inizio, vendiamo il pair e non a caso becchiamo il massimo dello z-score:



ed ecco il risultato finale



90 giorni di mercato aperto con un gain del 14.1% su TODS e del 6.8 su STM

Totale = 20.9 %
drowdown nullo.

Ho analizzato una 20-ina di questi casi ed i risultati sono stati sempre gli stessi
provare per credere.......e siamo solo agli inizi !!

Apo

Bravissimo Apo,
stai interpretando nella maniera migliore le potenzialità di questa tipologi di Trading...e ti fa onore che tu le metta a disposizione del forum.

[Apocalips]

Bravissimo Apo,
stai interpretando nella maniera migliore le potenzialità di questa tipologi di Trading...e ti fa onore che tu le metta a disposizione del forum.

grazie Tiziano,

una domanda

come avviene il ribilanciamento delle posizioni ?

si agisce sull' asset che sta perdendo oppure su quello che sta guadagnando ?
In pratica conviene consolidare una piccola perdita oppure incrementare l'esposizione a mercato ?

grazie
Apo

[Cagalli Tiziano]

grazie Tiziano,

una domanda

come avviene il ribilanciamento delle posizioni ?

si agisce sull' asset che sta perdendo oppure su quello che sta guadagnando ?
In pratica conviene consolidare una piccola perdita oppure incrementare l'esposizione a mercato ?

grazie
Apo

io lo faccio aumentando la posizione. Credo non sia mai un buon affare consolidare delle perdite se ci sono altrenative.
Ovvio che se la posizione è già pesante allora la strategia sarà di alleggerire.

[TFiutoT384]

Questo filtro essendo moto efficace è anche molto stringente però passando in rassegna ITALIA, GERMANIA,OLANDA, AMERICA, COMMODITIES E BOND di occasioni se ne trovano sempre Apo

Provo sugli USA. Ma tu intendi la versione beta?

[TFiutoT384]

verificato or ora ... è la versione beta