Citazione Originariamente Scritto da CIVT Visualizza Messaggio
Sarebbe molto interessante vedere anche il drawdown oltre l'equity ed ovviamente un BT più corposo per valutare il TS, anche io sono alla ricerca di dati metastock e' incredibile ora che possiamo aumentare gli storici non abbiamo dati da importate
Rifatta la debita premessa che io sono un pivello, rispetto a tutti voi che vi leggo, e che mi insegnate moltissimo, ti rispondo che il test è fatto su 4000 pezzi unicredit, importo necessario circa 23.000 euro (5000 euro sul conto marginati 5 volte), il max drowdown giornaliero che ha dato (vado a memoria perchè ora sono in ufficio e non ho i dati sotto mano) era di circa 440 Euro.
tant'è che ho messo stop loss a 550 sia per back teste che in real.
Back teste 500 candele a 5 minuti.
Pero' qui faccio una domanda a Tiziano e a tutti , prendendo spunto dalla tua considerazione CIVT:
siamo sicuri che per un back teste attendibile occorrano un "miliardo" di candele fa???
Dico questo perchè partendo dal concetto che il mercato è dinamico, si muove, si ripete , a noi potrebbe interessare per i parametri che usero' domani mattina cosa ha fatto il titolo unicredit 6 mesi fa???
Probabilmente movimenti dinamici diversi da quelli che fa oggi. Allora un back teste che parte da 6 mesi fa a che mi serve???
Forse avrebbe piu' senso prendere le candele di Gennaio 2013 ,ottimizzare il TS su quelle candele , e vedere i settaggi, ed avere una equity buona.
Poi fare febbraio stesa procedura per il back teste, e via dicendo.(Dico mese per mese, ma forse sarebbe meglio settimana per settimana),
Cioè quello che voglio dire , ma correggetemi se dico una fesseria, a me tutto sommato interessa che il mio TS sia ottimizzato se non sui dati di domani che purtroppo non ho, su quelli del passato recente, sul passato remoto, dato che BT ha una sua intelligenza, si ottimizza di sicuro sul mese di gennaio, ma magari i parametri ottimali del TS sono ben diversi dal mese di febbraio, marzo ecc..ec...
e qui forse introduciamo un concetto che apre nuovi spazi: un TS che si autotara,giornalmente si autocorregge, e si adatta alla dinamicità del mercato.....e vi giuro che a Rovigo , in una stanzetta...io l'ho visto....e vi garantisco che ho avuto un orgasmo galattico!!