Chiarimento funzione GlobalVar

[CIVT]

Salve,



se intende replicare il risultato dello Z-Score che trova nel modulo OverSpread, allora ci sono diversi passaggi da fare.
Lo Z-Score nel modulo OverSpread è calcolato in questo modo:

1. Calcolo del prezzo indicizzato dell'asset A
2. Calcolo del prezzo indicizzato dell'asset B
3. Calcolo dello spread, cioè risultato del punto 1 meno risultato del punto 2
4. Calcolo dello Z-Score sul risultato del punto 3

Max Francario

Ma per indicizzare un asset devo percentualizzarlo? Ti mostro quello ce ho fatto vediamo se mi stò avvicinando....

1. Calcolo del prezzo indicizzato dell'asset A

INPUTS: @periods(250)
SET PZERO = REF(CLOSE, @periods)
SET PERC = (100-CLOSE)/100*100
SetGlobalVar(1, PERC)
SET PLOT1 = PERC

2. Calcolo del prezzo indicizzato dell'asset B

INPUTS: @periods(250)
SET PZERO = REF(CLOSE, @periods)
SET PERC = (100-CLOSE)/100*100
SetGlobalVar(2, PERC)
SET PLOT1 = PERC

3. Calcolo dello spread, cioè risultato del punto 1 meno risultato del punto 2
4. Calcolo dello Z-Score sul risultato del punto 3

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(250), @deviations(2), @matype(SIMPLE)
set Diff = GetGlobalVar(2) - GetGlobalVar(1)
SET PLOT1 = ZScore(Diff, @periods)
set PLOT2 = -2
set PLOT3 = +2
SET PLOT4 = 0

Credo che manchi ancora qualcosa perchè vedo che non sono ancora sovrapponibile le due curve



A questo punto dopo la telefonata a casa chiederei l'aiuto del pubblico!

[Smash]

Ma per indicizzare un asset devo percentualizzarlo? Ti mostro quello ce ho fatto vediamo se mi stò avvicinando....

1. Calcolo del prezzo indicizzato dell'asset A

INPUTS: @periods(250)
SET PZERO = REF(CLOSE, @periods)
SET PERC = (100-CLOSE)/100*100
SetGlobalVar(1, PERC)
SET PLOT1 = PERC

2. Calcolo del prezzo indicizzato dell'asset B

INPUTS: @periods(250)
SET PZERO = REF(CLOSE, @periods)
SET PERC = (100-CLOSE)/100*100
SetGlobalVar(2, PERC)
SET PLOT1 = PERC

3. Calcolo dello spread, cioè risultato del punto 1 meno risultato del punto 2
4. Calcolo dello Z-Score sul risultato del punto 3

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(250), @deviations(2), @matype(SIMPLE)
set Diff = GetGlobalVar(2) - GetGlobalVar(1)
SET PLOT1 = ZScore(Diff, @periods)
set PLOT2 = -2
set PLOT3 = +2
SET PLOT4 = 0

Credo che manchi ancora qualcosa perchè vedo che non sono ancora sovrapponibile le due curve



A questo punto dopo la telefonata a casa chiederei l'aiuto del pubblico!

Ed ecco il pubblico!!!

Al punto 1 e 2 il vettore PZERO:

- dovrebbe essere un vettore costante, mentre così come lo hai calcolato è variabile
- credo che andrebbe determinato 1500 periodi indietro rispetto all'ultimo valore (per cui ti serve un grafico contenente almeno 1500 dati)
- in più mi sembra che il vettore lo calcoli ma poi non lo utilizzi ...

[Francario Massimiliano]

Salve,
forse il calcolo del prezzo indicizzato non è corretto. La proporzione è:
PZERO : 100 = CLOSE : X
quindi
X = (CLOSE * 100) / PZERO
dove X è il valore di prezzo indicizzato.

Rimane comunque un'altra differenza, sempre rispetto al modulo OverSpread, e sempre relativa al prezzo indicizzato. Nel modulo OverSpread il prezzo di partenza rimane sempre fisso a quello della prima barra di dati storici, non si sposta mai, è come se fosse il REF del CLOSE con periodo variabile.

Max Francario

[CIVT]

Ringrazio dei suggerimenti ma senza stare ad impazzire troppo con costanti e calcoli vari se calcolo lo Z-Score totale come differenza dei due Z-Score singoli il risultato "anche se con qualche scostamento in eccesso" sembra sovrapponibile e soprattutto tradabile! C'è da lavorarci un pochino ma anche così grezzo mostra un potenziale incredibile questo sistema!

Questa la sovraposizione con lo Z-score ufficiale


Questo il trading system applicato

[CIVT]

Salve,
forse il calcolo del prezzo indicizzato non è corretto. La proporzione è:
PZERO : 100 = CLOSE : X
quindi
X = (CLOSE * 100) / PZERO
dove X è il valore di prezzo indicizzato.

Rimane comunque un'altra differenza, sempre rispetto al modulo OverSpread, e sempre relativa al prezzo indicizzato. Nel modulo OverSpread il prezzo di partenza rimane sempre fisso a quello della prima barra di dati storici, non si sposta mai, è come se fosse il REF del CLOSE con periodo variabile.

Max Francario

Ciao infaticabile MAX! Contrariamente a quanto supponevo credo proprio che dovrò rimboccarmi le maniche e calcolare lo Z-Score con il tuo metodo perché vedo che il calcolo "semplificato" commette degli errori che non posso ritenere trascurabili....come puoi vedere da questo ennesimo confronto lo scostamento tra Overspread ufficiale e calcolato non è lieve, 2.7 contro 1.3 significa che stò introducendo un errore intorno al 50%!!!



Tornando al metodo di calcolo che mi hai suggerito potresti darmi qualche info in più in modo che un comune mortale sia in grado di tradurlo in Easyscript? Come posso bloccare "X" ovvero il prezzo indicizzato a 1500 barre passate!!?!? Mi sa che qui ci vuole ancora l'aiuto del nostro supereroe Smash!!!