Ciao Furious,
no per questo mese incasserei la perdita,
L'unica variabile è se chiudere tutto o solo il lato in sofferenza, e questo lo decido in funzione di quanto tempo manca alla scadenza e quindi di quanto premio rimane da incassare dal lato non minacciato.

Per questo tipo di approccio ripetitivo, praticamente quasi un trading system, non importa la singola operazione, per la quale occorre tenere sotto controllo con stop loss solo la perdita massima, ma la statistica su più operazioni.

Come dicevo in un post precedente, gli stessi parametri li ho utilizzati in passato con un certo successo sul Russel2000, dove incidono meno le commissioni perché le sue opzioni si riferiscono ad un valore doppio rispetto al DAX, ha una volatilità implicita più alta del S&P500 e generalmente sovrastimata rispetto alla vola storica, la qual cosa, a parità di premio incassato, consente di allargare i breack-even (queste strutture soffrono quando la volatilità implicita è bassa come in questo periodo).

Eventualmente per il DAX si potrebbero ottimizzare con un back test alcuni parametri: per esempio il rapporto rischio/rendimento che attualmente tengo circa a 1/5 e la scadenza circa a 50gg, anche perché la statistica che possiamo ottenere simulando l'operazione con cadenza mensile non consente di determinare un campione rappresentativo.

Ciao
Alberto