Citazione Originariamente Scritto da Marco Bosco Visualizza Messaggio
ciao Claudio61

Ti sei spiegato benissimo!
Ed è super corretto quello che hai descritto. Ed è giusto che funzioni cosi.

In paper non conosci (per ora) il bid-ask e quindi esegui al last.
(in futuro forse potrebbe essere possibile pianificare di eseguire al prezzo visibile sul book, ma per farlo è necessario avere visibilità del book all'interno dello script)

In reale andando market purtroppo ti tocca il miglior offerente (l'ordine è sempre market e non limit).

Per questo si sconsiglia di creare TradingSystem che abbiano TakeProfit troppo vicini.
Tiziano aveva dato (in un post qualche settimana fa) un parametro indicativo in cui il TP deve essere almeno una certa frazione della barra... comunque al di là di questo valore frazionario, l'idea è quella di non pretendere di andare a cercare dei profit di 1 o 2 o 3 punti... questo non è il nostro lavoro. E' il lavoro di altri soggetti del mercato....

P.s. siccome non c'è solo il totale net profit da valutare quando si costruisce/ottimizza un trading/system.
Ti suggerisco a tal proposito di sfruttare anche i tanti altri strumenti che abbiamo a disposizione per esempio questo grafico:

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saluti,
Marco
Sì Marco ... non interessano 1/2/3 punti di future ma era per evidenziare la trappola che, come dice Pietro, possono far vedere miraggi che in realtà non sono oasi ma solo deserto.
Un modo "artigianale" , in questa caso almeno, era di far fare l'eseguito in paper con un punto in difetto per rendere il tutto più "reale".