Citazione Originariamente Scritto da fednob Visualizza Messaggio
Scusami Tiziano ma leggendo questo post mi è venuto un dubbio amletico....il delta evidenziato nelle maschere che hai allegato di Fiuto Beta equivale al calcolo che ci hai mostrato nell'ultimo webinar sull'overspread con le opzioni? Quindi è equivalente a: quantità x lotto x P. strike x delta delle singole opzioni?
Altro dubbio: ma se entro in strategia e quindi "taglio" le opzioni comprate con opzioni vendute alla distanza che ci hai indicato, poi nel corso del trade devo sempre mantenere in equilibrio la "bilancia"?
Ciao,
si parla di delta di portafoglio, ovvero la somma algebrica di (Delta Opzione * Quantità * Dimensione Lotto * Point Value) per ogni opzione che compone la strategia. Quindi se utilizzi più legs nelle strategie devi controllare e bilanciare i delta di portafoglio delle due strategie.

Ciao Ciao