Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
Vorrei porre un quesito sulla scelta e la gestione dei vari mercati sulle comodities.
Molte comodities vengono trattate in mercati diversi con orari diversi. Come ci si deve regolare?
A parte il problema di reperire i dati intraday dei vari mercati, l'apertura di 18 ore del NYBOT o dei 2 scaglioni dell'ECBOT come si concilia con le 4,5 ore del CBOT?

Grazie per l'aiuto.
La ricerca della cointegrazione viene fatta utilizzando un algoritmo che sposta le serie temporali per vedere se c'è, se persiste, se scompare.
Tutto questo calcolo viene fatto partendo dal presupposto che le negoziazioni inzino nello stesso istante.
Mettendo coppie che hanno orario diverso si inganna il calcolo che ci può restituire una coppia non cointegrata.
Poche ore non incidono affatto se l'overSpread è a time frame daily, mentre non ha significato se fatto con orari diversi e time frame inferiori.