Discussione: OverSpread e Comodities
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14-06-14, 19:39 #2
La ricerca della cointegrazione viene fatta utilizzando un algoritmo che sposta le serie temporali per vedere se c'è, se persiste, se scompare.
Tutto questo calcolo viene fatto partendo dal presupposto che le negoziazioni inzino nello stesso istante.
Mettendo coppie che hanno orario diverso si inganna il calcolo che ci può restituire una coppia non cointegrata.
Poche ore non incidono affatto se l'overSpread è a time frame daily, mentre non ha significato se fatto con orari diversi e time frame inferiori...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.