Come ottimizzare un Trading System

[fnet]

Eccoci alla fase di verifica.

Ora vorrei capire quali sono i parametri di confronto per valutare la tenuta del TS (grafico equity, Return on Account, Profit Factor....).
Immagino che dobbiamo fare una valutazione oggettiva e non "a occhio".

Con questi risultati posso dire che il TS passa la prova backtest?

segnalo questo link per la valutazione
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post73681


( Cagalli Tiziano )

Tutti i valori che abbiamo graficato o calcolato servono per avere un quadro generale della strategia.

Ad ogni domanda che ti poni, ci deve essere una risposta: se ad esempio vuoi sapere come il tuo TS è "Buono(efficente)" nelle entrate e nelle uscite guardi la rappresentazione dell'efficenza.
Il 100% indica che più di così non potevi fare. Se tutti i tui trade hanno efficenza di entrata attorno all'80% e uscita attorno al 20% significa che il TS è ben fatto per le entrate ma deve essere aggiustato per le uscite.
Il ragionamento è speculare per un caso opposto.
Profit factor è un numero che determina se il tuo TS è da tradare o no. Se ti posizioni con il mouse sopra la riga vedrai che in calce c'è la spiegazione del calcolo.

UN Profit Factor superiore a 1 ti dice che il TS è profittevole ma certamente non è il massimo. Io ad esempio, accetto TS che abbiano questo valore come minimo attorno a 3.

Il rapporto trade win/loss è importante solo per la tua ulcera

IL TS che ha profittabilità dei trade attorno al 90% ti lascia tranquillo trade by trade ma non è dettio che nei restanti 10% non accumuli perdite totali superiori alle vincite ...e viceversa.
Quindi è un valore da considerare come fattore di "Simpatia" e non di garanzia di guadagno...a differenza del Profit Factor.

Concludo:

il TS dovrebbe puntare ad avere un PF > 3 un % profittable > 60 ed Entry/Exit efficency > 80%

[alex69]

segnalo questo link per la valutazione
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post73681


( Cagalli Tiziano )

Tutti i valori che abbiamo graficato o calcolato servono per avere un quadro generale della strategia.

Ad ogni domanda che ti poni, ci deve essere una risposta: se ad esempio vuoi sapere come il tuo TS è "Buono(efficente)" nelle entrate e nelle uscite guardi la rappresentazione dell'efficenza.
Il 100% indica che più di così non potevi fare. Se tutti i tui trade hanno efficenza di entrata attorno all'80% e uscita attorno al 20% significa che il TS è ben fatto per le entrate ma deve essere aggiustato per le uscite.
Il ragionamento è speculare per un caso opposto.
Profit factor è un numero che determina se il tuo TS è da tradare o no. Se ti posizioni con il mouse sopra la riga vedrai che in calce c'è la spiegazione del calcolo.

UN Profit Factor superiore a 1 ti dice che il TS è profittevole ma certamente non è il massimo. Io ad esempio, accetto TS che abbiano questo valore come minimo attorno a 3.

Il rapporto trade win/loss è importante solo per la tua ulcera

IL TS che ha profittabilità dei trade attorno al 90% ti lascia tranquillo trade by trade ma non è dettio che nei restanti 10% non accumuli perdite totali superiori alle vincite ...e viceversa.
Quindi è un valore da considerare come fattore di "Simpatia" e non di garanzia di guadagno...a differenza del Profit Factor.

Concludo:

il TS dovrebbe puntare ad avere un PF > 3 un % profittable > 60 ed Entry/Exit efficency > 80%

Grazie fnet,
era proprio quello che mi mancava.
C'è tanto di quel materiale nel forum che alcune volte mi perdo.

Quindi in base a questi criteri oggettivi analizziamo il nostro TS:



Direi che non supera la prova.
Sia il Profit Factor che il Percent profitable sono insufficienti.

Inoltre leggendo la tabella delle Entry Eff./Exit Eff. mi pare che non ci siamo.
Ma non so se la sto interpretando bene.

Dovremmo avere dei valori sia per le Entry Eff. che per le exit Eff. >80%.

Quesiti:

1) La mia valutazione va fatta leggendo gli esiti dei singoli trades (che possono essere centinaia) o c'è un dato riepilogativo per misurare l'efficienza media del sistema?

2) Il Total Eff. come va invece interpretato?

3) Cosa fare dopo l'esito negativo di un TS ottimizzato?
Prendo in considerazione altri risultati dell'ottimizzazione e ne verifico la bontà con gli stessi criteri visti sopra?

4) Se anche gli altri settaggi migliori che emergono dall'ottimizzazione, producono risultati non idonei, abbandono il TS su quel sottostante?

[fnet]

Inoltre leggendo la tabella delle Entry Eff./Exit Eff. mi pare che non ci siamo.

Dovremmo avere dei valori sia per le Entry Eff. che per le exit Eff. >80%.

efficiency analisys

[alex69]

efficiency analisys

Ricordate di dare un'occhio all'anteprima della Equity .... scorrendo tra i risultati.
In questo modo non state nemmeno ad aprire i report "inutili"...

http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ity-Line-Curve

1)La curva equity deve essere il piu possibile smussata.
I trades devo essere mediamente sempre buoni.
E' ovvio che se si ha un TS che mediamente ha una equity orizzontale e poi pochissimi (isolati) trade la portano in alto non va bene.
E se la portano in basso?

quindi non si sta a guardare tutti i singoli trade ma se sono solo alcuni a fare la differenza qualcosa non va...


2)Total eff. è un qualcosa che dipende da entry e exit eff.


se Total >0 bene se Total < 0 male...

Ci sono tutti i grafici per analizzare queste cose...

Avvia a dare un'occhio

qua:


http://www.playoptions.it/vbforum/sh...iency-Analysis

e qua:


http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ighlight=total


3)Certo , prendi in considerazione altri risultati. Meglio che guadagni meno ma che la equity non abbia strani scossoni.


4)in questo caso specifico magare va ritoccato un po il fattore di moltiplicazione / riduzione del periodo...
(il famoso allulgaaccorcia di Tiziano)....prova a modificarlo (+ grande o piu piccolo...aitutati graficandolo su un indicatore)


Ps. Tiziano l'ha già detto... e sembra scontato... la diversificazione aiuta.


Avete gli strumenti per vedere cosa succede applicando lo stesso TS a piu sottostanti contemporaneamente.
Se il TS è buono la equity aggregata si smussa...

Caspita!!!
Grazie fnet e Marco.
Mi sa che mi sono perso un bel po' di cose strada facendo, nonostante segua il forum costantemente.
Ci sono strumenti di cui ignoravo l'esistenza e che sono stati creati apposta per semplificarci la vita.

Marco, in riferimento al punto 4), puoi aiutarmi a capire meglio come devo intervenire?
Grazie.

Mi sembra che questo thread sia di grande utilità.
E' l'occasione per fare un bel ripasso generale e per sfruttare al meglio le potenzialità di BT.
Grazie Playoptions!!!

[fnet]

.... altro componente da ottimizzare è il money management come da manuale ....

... per quanto riguarda lo stop loss, trovo utile fare un backtest senza utilizzarlo , poi controllo i trades perdenti più elevati e da questi valori inizio a cercare un valore di stop loss adeguato ....

[Cagalli Tiziano]

.... altro componente da ottimizzare è il money management come da manuale ....

... per quanto riguarda lo stop loss, trovo utile fare un backtest senza utilizzarlo , poi controllo i trades perdenti più elevati e da questi valori inizio a cercare un valore di stop loss adeguato ....

Premesso che il migliore valore di Stop Loss è quello che non verrà mai toccato, ci sono diverse funzionalità in beeTrader per capire quale sarebbe il migliore.
Ovvero quello che escluderebbe solo i trades che sono rimasti in perdita e che non taglia quelli che sono andati in negativo ma che si sono chiusi in Gain.

in Chart si trova l'adverse exursion, il drawdown e il Loss Trdades che graficano il sistema che si sta testando permettendo di individuare il valore ottimale. Il Loss Trade restituisce il valore medio che è già una buona base di partenza:

[fnet]

....
in Chart si trova l'adverse exursion, il drawdown e il Loss Trdades che graficano il sistema che si sta testando permettendo di individuare il valore ottimale. Il Loss Trade restituisce il valore medio che è già una buona base di partenza:

grazie

[Marco Bosco]

Caspita!!!
Grazie fnet e Marco.
Mi sa che mi sono perso un bel po' di cose strada facendo, nonostante segua il forum costantemente.
Ci sono strumenti di cui ignoravo l'esistenza e che sono stati creati apposta per semplificarci la vita.

Marco, in riferimento al punto 4), puoi aiutarmi a capire meglio come devo intervenire?
Grazie.

Mi sembra che questo thread sia di grande utilità.
E' l'occasione per fare un bel ripasso generale e per sfruttare al meglio le potenzialità di BT.
Grazie Playoptions!!!

ciao,
guarda è molto semplice partiamo dal codice :

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(80), @lev1(-65), @lev2(-35)
  
 
SET v = Variance(@price, @periods, SIMPLE)
SET o = Oscillator(v, @periods)
SET VariaPeriodi = @periods + o - 50.0
 
 
# EasyScript internamente esegue gia' l'arrotondamento all'intero piu' vicino nel calcolo dei periodi
# quindi questa riga non e' necessaria.
# SET VariaPeriodi = ROUND((@period1 * allungaAccorcia),0)
 
# Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
 
SET A = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
SET B = @lev1
SET C = @lev2
 
print (v, o, PeriodoWilliams) 




CROSSOVER(A, @lev1)

come vedi nell'istruzione:

SET VariaPeriodi = @periods + o - 50.0

c'è quel 50 che è una costante.
Magari non è adatta per il sottostante/TF/condizioni mercato....

Qui il coefficiente è sommatto/sottratto ma puoi anche moltiplicare dividere...inventare insomma premesso che le varianti sono ben piu che infinite... come prima cosa potresti PARAMETRIZZARLO:

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(80), @lev1(-65), @lev2(-35), @variatore(50)
  
 
SET v = Variance(@price, @periods, SIMPLE)
SET o = Oscillator(v, @periods)
SET VariaPeriodi = @periods + o - @variatore
 
 
# EasyScript internamente esegue gia' l'arrotondamento all'intero piu' vicino nel calcolo dei periodi
# quindi questa riga non e' necessaria.
# SET VariaPeriodi = ROUND((@period1 * allungaAccorcia),0)
 
# Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
 
SET A = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
SET B = @lev1
SET C = @lev2
 
print (v, o, PeriodoWilliams) 




CROSSOVER(A, @lev1)

adesso puoi quindi ottimizzarlo....




Questo è solo un esempio come ti dicevo...infatti essendo a sommare/sottrarre ed essendo lineare ottieni gli stessi risultati , della tua ottimizzazione originale... ma "shiftati" ....

Magari avvia a dividere / molitiplicare anche la varianza con un coeff. intorno all'unità...

esempio:

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(80), @lev1(-65), @lev2(-35), @variatore(50)
  
 
SET v = (Variance(@price, @periods, SIMPLE)) * 1,1
SET o = Oscillator(v, @periods)
SET VariaPeriodi = @periods + o - @variatore
 
 
# EasyScript internamente esegue gia' l'arrotondamento all'intero piu' vicino nel calcolo dei periodi
# quindi questa riga non e' necessaria.
# SET VariaPeriodi = ROUND((@period1 * allungaAccorcia),0)
 
# Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
 
SET A = WilliamsPctR(PeriodoWilliams)
SET B = @lev1
SET C = @lev2
 
print (v, o, PeriodoWilliams) 




CROSSOVER(A, @lev1)

poi magari al posto di 1,1 lo parametrizzi e lo fai muovere di qualche decimo o centesimo e guardi come risponde.


Mentre con questi esempi sei andato a "sfasare" l'argomente della funzione WilliamsPctR, potresti adesso invece intervenire andando proprio ad amplificare la grandezza A, che poi è quella che deve incrociarsi con i livelli B o C.

quindi anche qua ... coefficiente:

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(80), @lev1(-65), @lev2(-35), @variatore(50)
  
 
SET v = (Variance(@price, @periods, SIMPLE)) * (1.1)
SET o = Oscillator(v, @periods)
SET VariaPeriodi = @periods + o - @variatore
 


set PLOT1 = v
 
# EasyScript internamente esegue gia' l'arrotondamento all'intero piu' vicino nel calcolo dei periodi
# quindi questa riga non e' necessaria.
# SET VariaPeriodi = ROUND((@period1 * allungaAccorcia),0)
 
# Assicura di avere un valore valido per il calcolo di %R
SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)
 
SET A = (WilliamsPctR(PeriodoWilliams)) * 1,1
SET B = @lev1
SET C = @lev2
 
print (v, o, PeriodoWilliams) 




CROSSOVER(A, @lev1)

come vedi adesso A si amplifica

SET A = (WilliamsPctR(PeriodoWilliams)) * 1,1

Infine a titolo di debug prendi lo stesso codice e crei il segnale.
Ed usando le funzioni plot vai a disegnare queste grandezze.

esempio:

set PLOT1 = v

....quando poi sei pratico guardi direttamente i numeri nella finestra di debug dell'ambiente di sviluppo.

procedete a piccole modifiche alla volta.

saluti

[familytaz]

Potrebbe essere utile nei risultati di backtest, aver una funzione come quella presente su OS, cioè "Show Invalid data" per avere una serie storica attendibile ?

[Marco Bosco]

Potrebbe essere utile nei risultati di backtest, aver una funzione come quella presente su OS, cioè "Show Invalid data" per avere una serie storica attendibile ?

ciao familytaz,
andrebbe prima definito cosa è attendibile?
In OS ci sono delle regole per stabilire se le due serie hanno le barre che matchano tra loro.

E qua?Cosa è attendibile e cosa no?....fare si può fare tutto , ma deve essere RIPETIBILE, AUTOMATIZZABILE, BEN DEFINITO.

Spiega meglio cosa stai pensando..