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31-07-18, 19:57 #8
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Grazie Bergamin
per i tuoi interventi.
il video era questo
https://www.youtube.com/watch?v=7Q1xqHXueu4
Posso chiederti del punto 3) della tua procedura? proprio per capire il da farsi
Diciamo che la copertura a basso costo (compro put e call inizialmente) la poniamo al centro rispetto alla quotazione del titolo del momento.
Aspetto una settimana e vedo se il titolo si è mosso verso il basso o verso l'alto. e vendo così una call.
Ma questa CALL avrà un rischio cmq elevato (rischio infinito, quindi grande margine richiesto) (PERCIO' e RIPETO PERCIO', ho scelto di vendere strategie credito proprio per limitare il rischio).
O non si considera ? visto che cmq c'è un'opzione di copertura iniziale, anche se non compensa molto il rischio. Oppure non si considera perchè alla fine c'è la probabilità dalla nostra e noi dopo una settimana ricontrolliamo?
diciamo che vendo questa CALL su uno strike che mi da almeno il 70% di probabilità che non si raggiunga. La scadenza di questa CALL venduta la scelgo pari a quella figura di copertura iniziale, o scelgo ad esempio 15 gg, o 30gg. Io penso che sia meglio a scadenza breve.
Aspetto un'altra settimana e vedo che fa il titolo, se sta sempre nella stessa direzione faccio sempre un'ulteriore ragionamento sulla probabilità rispetto al valore dello strike non raggiungibile per circa il 70% dei casi. Ed intanto mi ricompro la call venduta la settimana prima.
Se invece il titolo vedo che ha cambiato direzione , vendo cmq CALL con strike aggiornato sull'attuale probabilità dell nuova situazioneUltima modifica di Alfox; 31-07-18 alle 20:02