Discussione: Unicredito ad un bivio
Visualizzazione Ibrida
-
16-07-14, 11:19 #1
Ciao hawking, ho dato un occhio al TS 5 minuti e la prima cosa che mi è balzata all' occhio sono i 13 parametri di controllo e di ottimizzazione che hai messo dentro. A mio avviso sono troppi specialmente se li vai ad ottimizzare tutti perchè rischi di cucire un abito su misura per quel preciso arco temporale su cui l'hai testato. In pratica è estremamente probabile cadere nell' overfitting. Per essere sicuro che cio che stai facendo è giusto dovresti usare un approccio tipo WFA ( Walk forward analysis ) con periodi in sampling e out sampling oppure, ancora meglio, alla Cagalli maniera il quale misura la robustezza dei suoi TS ottimizzandoli su un sottostante e verificandoli su altri.
Ricorda poi che la parte del moneymanagement è fondamentale e che quindi take profit, stop loss e numero di contratti a mercato non devono essere mai fissi ma strettamente dipendenti dalla volatilità dello strumento che si intende tradare.
buon lavoro
ApoUltima modifica di Apocalips; 16-07-14 alle 11:29
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
16-07-14, 14:52 #2
Grazie APO per la risposta e per la valutazione.
In effetti il dubbio di aver creato un "vestito su misura" mi era venuto.
Quindi i signal girano in paper per un po' di tempo e vediamo cosa producono.
Richiamo pero la tua attenzione su una cosa che ho constatato:
se tolgo (inibisco) il money management quindi no stop loss, no trilling stop e no trilling percent , il risultato è quasi uguale.
Ora lo lancio su piu' titoli e vediamo cosa succede.
Grazie.
RS
-
16-07-14, 15:10 #3
-
16-07-14, 17:30 #4
-
16-07-14, 18:08 #5
Scusa APO se ti faccio ancora una domanda, ma quando tu e Tiziano dite di lanciare il signal su altri titoli per testare la robustezza del signal, intendete lo stesso signal con gli stessi settaggi?Preso tale e quale in toto??
Perché se lancio il signal che a 5 minuti su Unicredito mi da buoni risultati, su altri titoli usando gli stessi settaggi ho dei back teste disastrosi.
Dovro' ottimizzare le medie mobili del signal stesso (credo), gli indicatori ecc..ec...
Scusa se la domanda è stupida.
-
16-07-14, 20:17 #6
Scusa se mi intrometto...i trading system debbono avere un qualche cosa che li caratterizza tale per cui si adattano al titolo su cui vengono fatti girare. Non è pensabile e nemmeno profittevole avere un TS che funziona titolo per titolo.
Ti faccio un esempio che vuole solo essere un esempio: se tu metti due medie mobili e all'incrocio generi i segnali è errato concettualmente perchè non hai unito le medie alla caratteristica del sottostante, se cambi sottostante dovrai cambiare periodo delle medie.
Allora si potrebbe pensare ad una caratteristica che identifica un sottostante rispetto ad un altro, ad esempio la volatilità, oppure il numero di barre dall'ultimo swing ...ecc.
A questo punto setti le medie mobile con il periodo che andrà diviso/moltiplicato, scalato...per il parametro volatilità e magari il parametro swing:
SET periodo media lunga = periodo media * (barre ultimo swing low/ volatilità)
In questo modo se poi lo testi su diversi titoli lui si adatta e tu non impazzisci a trovare la giusta misura.
Ti metto un esempio giusto per capirci meglio..è una simulazione con 100000 euro per ogni titolo.
100000 perchè così hai risultati che puoi immaginare come risultati percentuali.
Nell'immagine 1 vedi che tutti i titoli assieme hanno guadagnato,
nell'immagine due vedi che anche singolarmente tutti i titoli hanno guadagnato.
Il titolo blu ha guadagnato di più e quello verde ha guadagnato di meno.
Nell'immagine 3 vedi che la percentuale di trade giusti è alta ed è stimata su un numero di quasi 2000 trades ...quindi ha una grossa validità e robustezza...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
17-07-14, 08:23 #7
Grazie Apocalips, Hawking, Tiziano per la discussione aperta, molto utile sia a livello didattico/operativo che per l'utilizzo di beeTrader .
-
17-07-14, 08:56 #8
-
20-07-14, 14:08 #9
- Data Registrazione
- Nov 2010
- Messaggi
- 105
Unicredit
Ciao a tutti,
Non scrivo quasi mai sul forum perchè non sono un esperto ma se non posto mai quello che penso non posso migliorare
per questo vi chiedo cosa ne pensate di un possibile rimbalzo di unicredit?
si tova in una compressione di prezzi ma con una rottura dei 6 euro con aumento dei volumi potrebbe ripartre.
Viceversa se rompe il minimo redistrato il 19 maggio a 5,655 potrebbe proseguire la discesa e un occasione di vendita.
cosa ne pensate? quale strategia utilizzereste?
ciao
grazie
LucaUltima modifica di lucaweb76; 20-07-14 alle 14:24