Unicredito ad un bivio

[Apocalips]

L\'evoluzione dei prezzi di Unicredito secondo voi seguirà il percorso verde rialzista o quello rosso ribassista ?
Fatto sta che si trova in prossimità del grosso supporto a 5.60, coincidente con il BEP degli istituzionali i quali se hanno cartucce a sufficienza lo difenderanno altrimenti entreranno in copertura ben prima

Unicredito.jpg



.....e le cartucce sembrano esserci ( forse :ermm

Unicredito2.png


vedremo se nei prox giorni saranno stati leoni o conigli :laughing:

Apo

[hawking]

Unicredito

Apo vedo che segui il titolo unicredito.
Scusa se mi permetto ma vorrei (se trovi un attimo di tempo) che tu esaminassi i due signal che ti allego.
Sono su Unicredito uno a 30 minuti e uno a 5 minuti.
Come puoi vedere caricando quello che riesco a caricare come storico con iwbank, danno delle performance interessanti (o almeno cosi\' sembrerebbe).
Oggi pero\' mi è venuta un\'idea : stavo controllando le operazioni piu\' interessanti con maggior gain e notavo che tutti e due i signal spesso coincidono cioè aprono la posizione identica o nello stesso giorno o a distanza di pochissimo.
Ebbene pensavo che se si riuscisse a far si che il 5 minuti apre solo se il 30 minuti ha aperto nella stessa posizione (o viceversa), probabile che si eviterebbero ulteriori falsi segnali?.Il profit factor mi fa impressione specielamente nel 5 minuti (sarà veritiero??).
Attendo se hai tempo tue preziose considerazioni
N.B. il file si chiama cosi perché nasce da una dritta che mi ha dato Andrea. Usare semplicemente due medie che si incrociano, poi io l\'ho un po\' elaborato, da principiante.
Grazie.

[Apocalips]

Ciao hawking, ho dato un occhio al TS 5 minuti e la prima cosa che mi è balzata all\' occhio sono i 13 parametri di controllo e di ottimizzazione che hai messo dentro. A mio avviso sono troppi specialmente se li vai ad ottimizzare tutti perchè rischi di cucire un abito su misura per quel preciso arco temporale su cui l\'hai testato. In pratica è estremamente probabile cadere nell\' overfitting. Per essere sicuro che cio che stai facendo è giusto dovresti usare un approccio tipo WFA ( Walk forward analysis ) con periodi in sampling e out sampling oppure, ancora meglio, alla Cagalli maniera il quale misura la robustezza dei suoi TS ottimizzandoli su un sottostante e verificandoli su altri.

Ricorda poi che la parte del moneymanagement è fondamentale e che quindi take profit, stop loss e numero di contratti a mercato non devono essere mai fissi ma strettamente dipendenti dalla volatilità dello strumento che si intende tradare.

buon lavoro

Apo

[hawking]

Ciao hawking, ho dato un occhio al TS 5 minuti e la prima cosa che mi è balzata all\' occhio sono i 13 parametri di controllo e di ottimizzazione che hai messo dentro. A mio avviso sono troppi specialmente se li vai ad ottimizzare tutti perchè rischi di cucire un abito su misura per quel preciso arco temporale su cui l\'hai testato. In pratica è estremamente probabile cadere nell\' overfitting. Per essere sicuro che cio che stai facendo è giusto dovresti usare un approccio tipo WFA ( Walk forward analysis ) con periodi in sampling e out sampling oppure, ancora meglio, alla Cagalli maniera il quale misura la robustezza dei suoi TS ottimizzandoli su un sottostante e verificandoli su altri.

Ricorda poi che la parte del moneymanagement è fondamentale e che quindi take profit, stop loss e numero di contratti a mercato non devono essere mai fissi ma strettamente dipendenti dalla volatilità dello strumento che si intende tradare.

buon lavoro

Apo

Grazie APO per la risposta e per la valutazione.
In effetti il dubbio di aver creato un "vestito su misura" mi era venuto.
Quindi i signal girano in paper per un po\' di tempo e vediamo cosa producono.
Richiamo pero la tua attenzione su una cosa che ho constatato:
se tolgo (inibisco) il money management quindi no stop loss, no trilling stop e no trilling percent , il risultato è quasi uguale.
Ora lo lancio su piu\' titoli e vediamo cosa succede.
Grazie.
RS

[Apocalips]

Ora lo lancio su piu\' titoli e vediamo cosa succede.
Grazie.
RS

Scegli titoli che si muovono piu o meno con la stessa volatilità storica
per intenderci non testare il TS di Unicredito su parmalat.

Apo

[hawking]

Scegli titoli che si muovono piu o meno con la stessa volatilità storica
per intenderci non testare il TS di Unicredito su parmalat.

Apo

:ok:

[hawking]

Scegli titoli che si muovono piu o meno con la stessa volatilità storica
per intenderci non testare il TS di Unicredito su parmalat.

Apo

Scusa APO se ti faccio ancora una domanda, ma quando tu e Tiziano dite di lanciare il signal su altri titoli per testare la robustezza del signal, intendete lo stesso signal con gli stessi settaggi?Preso tale e quale in toto??
Perché se lancio il signal che a 5 minuti su Unicredito mi da buoni risultati, su altri titoli usando gli stessi settaggi ho dei back teste disastrosi.
Dovro\' ottimizzare le medie mobili del signal stesso (credo), gli indicatori ecc..ec...

Scusa se la domanda è stupida.

[Cagalli Tiziano]

Scusa APO se ti faccio ancora una domanda, ma quando tu e Tiziano dite di lanciare il signal su altri titoli per testare la robustezza del signal, intendete lo stesso signal con gli stessi settaggi?Preso tale e quale in toto??
Perché se lancio il signal che a 5 minuti su Unicredito mi da buoni risultati, su altri titoli usando gli stessi settaggi ho dei back teste disastrosi.
Dovro\' ottimizzare le medie mobili del signal stesso (credo), gli indicatori ecc..ec...

Scusa se la domanda è stupida.

Scusa se mi intrometto...i trading system debbono avere un qualche cosa che li caratterizza tale per cui si adattano al titolo su cui vengono fatti girare. Non è pensabile e nemmeno profittevole avere un TS che funziona titolo per titolo.
Ti faccio un esempio che vuole solo essere un esempio: se tu metti due medie mobili e all\'incrocio generi i segnali è errato concettualmente perchè non hai unito le medie alla caratteristica del sottostante, se cambi sottostante dovrai cambiare periodo delle medie.
Allora si potrebbe pensare ad una caratteristica che identifica un sottostante rispetto ad un altro, ad esempio la volatilità, oppure il numero di barre dall\'ultimo swing ...ecc.
A questo punto setti le medie mobile con il periodo che andrà diviso/moltiplicato, scalato...per il parametro volatilità e magari il parametro swing:

SET periodo media lunga = periodo media * (barre ultimo swing low/ volatilità)

In questo modo se poi lo testi su diversi titoli lui si adatta e tu non impazzisci a trovare la giusta misura.

Ti metto un esempio giusto per capirci meglio..è una simulazione con 100000 euro per ogni titolo.
100000 perchè così hai risultati che puoi immaginare come risultati percentuali.

Nell\'immagine 1 vedi che tutti i titoli assieme hanno guadagnato,
nell\'immagine due vedi che anche singolarmente tutti i titoli hanno guadagnato.
Il titolo blu ha guadagnato di più e quello verde ha guadagnato di meno.
Nell\'immagine 3 vedi che la percentuale di trade giusti è alta ed è stimata su un numero di quasi 2000 trades ...quindi ha una grossa validità e robustezza.

[familytaz]

Grazie Apocalips, Hawking, Tiziano per la discussione aperta, molto utile sia a livello didattico/operativo che per l\'utilizzo di beeTrader :cheerful:.

[hawking]

Scusa se mi intrometto...i trading system debbono avere un qualche cosa che li caratterizza tale per cui si adattano al titolo su cui vengono fatti girare. Non è pensabile e nemmeno profittevole avere un TS che funziona titolo per titolo.
Ti faccio un esempio che vuole solo essere un esempio: se tu metti due medie mobili e all\'incrocio generi i segnali è errato concettualmente perchè non hai unito le medie alla caratteristica del sottostante, se cambi sottostante dovrai cambiare periodo delle medie.
Allora si potrebbe pensare ad una caratteristica che identifica un sottostante rispetto ad un altro, ad esempio la volatilità, oppure il numero di barre dall\'ultimo swing ...ecc.
A questo punto setti le medie mobile con il periodo che andrà diviso/moltiplicato, scalato...per il parametro volatilità e magari il parametro swing:

SET periodo media lunga = periodo media * (barre ultimo swing low/ volatilità)

In questo modo se poi lo testi su diversi titoli lui si adatta e tu non impazzisci a trovare la giusta misura.

Ti metto un esempio giusto per capirci meglio..è una simulazione con 100000 euro per ogni titolo.
100000 perchè così hai risultati che puoi immaginare come risultati percentuali.

Nell\'immagine 1 vedi che tutti i titoli assieme hanno guadagnato,
nell\'immagine due vedi che anche singolarmente tutti i titoli hanno guadagnato.
Il titolo blu ha guadagnato di più e quello verde ha guadagnato di meno.
Nell\'immagine 3 vedi che la percentuale di trade giusti è alta ed è stimata su un numero di quasi 2000 trades ...quindi ha una grossa validità e robustezza.

Leggo ora la risposta. Grazie Tiziano, APO per questa precisazione con esempi sul come e cosa fare.
Grazie a chi vorrà postare e continuare la discussione.

[lucaweb76]

Unicredit

Ciao a tutti,
Non scrivo quasi mai sul forum perchè non sono un esperto ma se non posto mai quello che penso non posso migliorare
per questo vi chiedo cosa ne pensate di un possibile rimbalzo di unicredit?
si tova in una compressione di prezzi ma con una rottura dei 6 euro con aumento dei volumi potrebbe ripartre.
Viceversa se rompe il minimo redistrato il 19 maggio a 5,655 potrebbe proseguire la discesa e un occasione di vendita.
cosa ne pensate? quale strategia utilizzereste?
ciao
grazie
Luca

[lucaweb76]

bobao

il bobao avrebbe incrociato vero l\'alto

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti,
Non scrivo quasi mai sul forum perchè non sono un esperto ma se non posto mai quello che penso non posso migliorare

Hai ragione, scrivi, chiedi ed esponi.

per questo vi chiedo cosa ne pensate di un possibile rimbalzo di unicredit?
si tova in una compressione di prezzi ma con una rottura dei 6 euro con aumento dei volumi potrebbe ripartre.
Viceversa se rompe il minimo redistrato il 19 maggio a 5,655 potrebbe proseguire la discesa e un occasione di vendita.
cosa ne pensate? quale strategia utilizzereste?
ciao
grazie
Luca

IO penso che in casi come questo, e ce ne sono sempre più spesso dato che il cerino acceso sta diventando sempre più corto, attuerei la strategia ribassista rialzista oppure quella rialzista ribassista...mi spiego con un esempio:

a) Se penso che scenda parto comperando una PUT diciamo per fare un esempio, a strike 6 (se 6 è ATM).

1) Se scende non faccio nulla e porto a casa il guadagno.

2) Se sale attendo che arrivi ATM sullo strike superiore, il 6,2 e a quel punto vendo la PUT 6,2 costruendo uno spread rialzista.

b) Oppre se penso che salga compero 1 Call strike 6

1) se sale non faccio nulla e porto a casa

2) se scende aspetto lo strike inferiore che è il 5,8 e appena è ATM lo vendo su una CAll costruendo uno spread ribassista.

[lucaweb76]

Grazie Tiziano!
invece di andare al mare studio le Opzioni e BeeTrader

scusa se ti disturbo ancora.


rimanendo sull\'esempio di unicredit che si trova al prezzo di 5.74

1)Se penso che salga dovrei comprare una call strike 5.7 scadenza agosto?

2)e se scende sarebbe corretto andare a vendere una call su settembre cercando di incassare più premio?

3) che filtro posso usare per evitare acquisti in fase di compressione dei prezzi su beetrader? sul filo di arianna c\'era l\'fmomentum .



grazie

Luca

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano!
invece di andare al mare studio le Opzioni e BeeTrader

scusa se ti disturbo ancora.


rimanendo sull\'esempio di unicredit che si trova al prezzo di 5.74

1)Se penso che salga dovrei comprare una call strike 5.7 scadenza agosto?

2)e se scende sarebbe corretto andare a vendere una call su settembre cercando di incassare più premio?

3) che filtro posso usare per evitare acquisti in fase di compressione dei prezzi su beetrader? sul filo di arianna c\'era l\'fmomentum .



grazie

Luca

Posizionati ad una scadenza di almeno 3 mesi. Per il filtro puoi usare la deviazione standard come da immagine