Condor ITM

[Cagalli Tiziano]

Grazie Antonino,
e' quello che avevo in mente di fare.

Mi sembra che piu' che di condor si stia parlando di doppio backspread con vendute ITM, visto il numero delle coperture......... interessante variante da provare
Dall'intervento di Tiziano mi pare di capire che con vola in aumento si possa rollare allo strike,senza superarlo, mentre con vola in calo (e suppongo anche costante) si debba tenere sotto controllo la differenza di delta tra le due vendute.
Ecco perche' faticavo a rollare piu' di 3 o 4 volte
Capisco che la situazione a mercato possa presentarsi in modi diversi, ma in circostanze di vola in diminuizione, quale differenza di delta potremmo considerare come riferimento?
Forse 0,1 -0,2 ?
Grazie

Meglio considerare il movimento del sottostante verso gli strike.
Qui l'attenzione deve essere nel mantenere sempre la stessa distanza tra prezzo e strike...pena di non riuscire a muovere la figura verso scadenza.

[Gangi]

io ho delle protezioni che mi sono rimaste da altre strategie (calendar) del mese passato.
Comunque il mio rapporto per 2 vendute è di 5 comprate.

Ciao ragazzi volevo approfondire un attimo il discorso coperture, poichè leggo di questo rapporto tra vendute e comprate mi potreste gentilmente spiegare quali vantaggi ne derivano? ( poichè a me piace simulare col what if la mia risposta alla mia domanda è per diminuire il gamma, mi sono risposto in modo corretto o ho detto una fesseria?).
Grazie

[me]

Meglio considerare il movimento del sottostante verso gli strike.
Qui l'attenzione deve essere nel mantenere sempre la stessa distanza tra prezzo e strike...pena di non riuscire a muovere la figura verso scadenza.

Tiziano,
ti ringrazio per la sollecita e gentile risposta,
pero' devo confessare di non aver afferrato quello che volevi dire
mantenere sempre la stessa distanza tra prezzo e strike............
Confusion

[MazzDX]

ci date un veloce aggiornamento sulle vostre posizioni...

[TomEFord]

direi situazione "stazionaria"

[MRTMSS]

io invece mi sono trovato in difficoltà nei giorni scorsi e non sono riuscito a rollare quanto è stato ora (a causa del mio lavoro)...e sono arrivato ad un at now negativo di 600 euro...
Comunque questa è la posizione ora


con il relativo disegno di rischio


Poi però alcune sere fa, quando ero in negativo e non riuscivo a chiudere (se non sbaglio il dax era attorno a 6170) ho simulato la rollata che avrei dovuto fare.
Praticamente ho chiuso la call 6200 e aperto la call 6100 e questo è il risultato



e disegno

[Cagalli Tiziano]

Tiziano,
ti ringrazio per la sollecita e gentile risposta,
pero' devo confessare di non aver afferrato quello che volevi dire
mantenere sempre la stessa distanza tra prezzo e strike............
Confusion

Semplicemente che se parto a 200 punti di distanza tra il last e lo strike opzioni, cerco di mantenerla anche nelle rollate

[fanixs]

Ciao,nella rollata si spostano in blocco tutte e due le vendute???
Grazie a tutti.

[familytaz]

Ciao,nella rollata si spostano in blocco tutte e due le vendute???
Grazie a tutti.

Guarda il video "Il signor condor ITM" e la relativa discussione

[me]

Semplicemente che se parto a 200 punti di distanza tra il last e lo strike opzioni, cerco di mantenerla anche nelle rollate

allora sara' meglio che azzero le strategie e che mi riguardo il video.
certe cavolate posso e devo evitarle se voglio uscire dal paper
grazie