Metodo ABSO - Milano 20 febbraio 2015

[nuvola998]

Ciao Albero,

aspettiamo la risposta di Tiziano che è sempre illuminante

Io sto usando ABSO sul domestico, nel momento in cui vengo toccato a strike acquisto lo stesso strike sul mese successivo, poi nel caso che il prezzo ritorni indietro chiudo quest\'ultimo acquisto ritornando con la figura originaria.
Questo sistema mi mangia un bel pò di gain ma quando il titolo sbanda dopo pochi giorni dall\'apertura della strategia non saprei come altro intervenire.

Tiziano dacci un consiglioper migliorare l\'utilizzo dell\'abso. Grazie mille
Ottavio

[Cagalli Tiziano]

Buonasera

Volevo chiedervi delle informazioni
Ho fatto un ricerca e ho notato che per il 70% circa dei segnali ABSO sul mercato USA ha una durata di mediamente di 10 giorni.
1-Con segnali che durano mediamente una settimana con che scadenze operate? come vi comportate?
grazie

La massima scadenza in cui ci sia lo spread minimo. Se il segnale dura poco, hai necessità di delta e non di scadenza ravvicinate che ti farebbero solo rischiare di più.

C\'è un metodo di costruzione per l\'ABSO e con una settimanale non ti esce la figura.

2-se avreste a disposizione scadenze di opzioni settimanali non le usereste per un fattore di volatilità?

perchè non hanno premio per rispettare le distanze dei BEP di costruzione

3-Tiziano ha consigliato opzioni mensili? se vi trovate nella condizione in cui avete un buon condor (n cui i prezzo rimane stabile nel profit e vi cambia il segnale dopo alcuni giorni (2-3 gg) come vi comportate?

Con ABSO hai il condor solo se lo costruisci sopra lo zero (pagina 13) per cui non si creano problemi di direzione

[giorgiog]

La massima scadenza in cui ci sia lo spread minimo. Se il segnale dura poco, hai necessità di delta e non di scadenza ravvicinate che ti farebbero solo rischiare di più.

C\'è un metodo di costruzione per l\'ABSO e con una settimanale non ti esce la figura.



perchè non hanno premio per rispettare le distanze dei BEP di costruzione



Con ABSO hai il condor solo se lo costruisci sopra lo zero (pagina 13) per cui non si creano problemi di direzione

Ciao Tiziano,
alcuni chiarimenti sulla costruzione della figura con ABSO come da dispensa che non mi sono chiari e potrebbero aiutarmi visto che fino ad ora quello che ho fatto l\'ho fatto praticamente tutto in un colpo, perdendo sicuramente molto sul fronte del possibile payoff:
1) per montare la figura in momenti diversi consigli time frame orari o sempre il giorno ? (con il giorno non si rischia che passi un po\' troppo tempo ?
2) consigli l\'utilizzo sempre di abso per montare la figura ? ( es ad ogni segnale nuovo rosso o verde sul grafico orario faccio una mossa congruente al segnale o è forse meglio bobao o simili ?
3) quante mosse consigli di fare per montare la figura abso? ad esempio a) vendo call e put b) compro la call/put attigua alla venduta per prendere la direzione del trend c) vendo la seconda base lasciando vuoto almeno uno strike d) raddoppio le opzioni comprate e vendute per rialzare il payoff ?

mi sono accorto che ho fatto un po\' troppe domande per un post solo ma ormai ho scritto e ti prego di portare pazienza

dal prossimo post faccio una domanda alla volta

[Cagalli Tiziano]

1) per montare la figura in momenti diversi consigli time frame orari o sempre il giorno ? (con il giorno non si rischia che passi un po\' troppo tempo ?

Il "problema " è che dovrebero essere fatti a PREZZO e non a TEMPO. La mediazione più ragionevole è il time frame giornaliero oppure, cosa non rara è l\'utilizzo del time frame a 4 ore.

2) consigli l\'utilizzo sempre di abso per montare la figura ? ( es ad ogni segnale nuovo rosso o verde sul grafico orario faccio una mossa congruente al segnale o è forse meglio bobao o simili ?

L\'iterazione di più sistemi non credo porti vantaggi. Non l\'ho fatto e quindi non ti posso dare una risposta "provata".
Io monto le mie strategie con vari sistemi (diversificazione) ma quelle che monto con ABSO sono solo ABSO e quelle BoBao sono solo BoBao...ecc.

3) quante mosse consigli di fare per montare la figura abso? ad esempio a) vendo call e put b) compro la call/put attigua alla venduta per prendere la direzione del trend c) vendo la seconda base lasciando vuoto almeno uno strike d) raddoppio le opzioni comprate e vendute per rialzare il payoff ?

E\' sempre il mercato che ti da questa risposta, tu devi realizzare un payoff sopra lo zero con i prezzi che trovi. Per cui la risposta è: monitoro i prezzi e quando arrivano al valore minimo accettabile effettuo la mossa.

Sembra banale ma è la chiave di tutti i sistemi!

mi sono accorto che ho fatto un po\' troppe domande per un post solo ma ormai ho scritto e ti prego di portare pazienza

dal prossimo post faccio una domanda alla volta

Figurati...queste sono domande semplici e gli utenti che le leggeranno non avranno difficoltà a seguine e coglierne il significato.

Comunque se non si ha pazienza non si fanno opzioni.



Ti post uno screen dello stoxx dove con il metodo ABSO sono riuscito a portare a casa 1 euro anche con le difficoltà (Grecia, euro, petrolio, tassi, bazooka) di questi 3 mesi.

[giorgiog]

Il "problema " è che dovrebero essere fatti a PREZZO e non a TEMPO. La mediazione più ragionevole è il time frame giornaliero oppure, cosa non rara è l\'utilizzo del time frame a 4 ore.




L\'iterazione di più sistemi non credo porti vantaggi. Non l\'ho fatto e quindi non ti posso dare una risposta "provata".
Io monto le mie strategie con vari sistemi (diversificazione) ma quelle che monto con ABSO sono solo ABSO e quelle BoBao sono solo BoBao...ecc.



E\' sempre il mercato che ti da questa risposta, tu devi realizzare un payoff sopra lo zero con i prezzi che trovi. Per cui la risposta è: monitoro i prezzi e quando arrivano al valore minimo accettabile effettuo la mossa.

Sembra banale ma è la chiave di tutti i sistemi!




Figurati...queste sono domande semplici e gli utenti che le leggeranno non avranno difficoltà a seguine e coglierne il significato.

Comunque se non si ha pazienza non si fanno opzioni.



Ti post uno screen dello stoxx dove con il metodo ABSO sono riuscito a portare a casa 1 euro anche con le difficoltà (Grecia, euro, petrolio, tassi, bazooka) di questi 3 mesi.

grazie come sempre Tiziano: chiaro e "paziente"

[familytaz]

Ciao Tiziano

in riferimento:

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4828-Metodo-ABSO-Milano-20-febbraio-2015&p=81847&viewfull=1#post81847

a TF daily

consigli di andare a mercato con il valore 1 prima della chiusura dei mercati, o attendere conferma con valore 2 e mettere a mercarto nella prima sessione mattutina ?


Grazie anticipatamente.

[albero]

Ciao Tiziano

in riferimento:

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4828-Metodo-ABSO-Milano-20-febbraio-2015&p=81847&viewfull=1#post81847

a TF daily

consigli di andare a mercato con il valore 1 prima della chiusura dei mercati, o attendere conferma con valore 2 e mettere a mercarto nella prima sessione mattutina ?


Grazie anticipatamente.

ciao familtaz

nell\'attesa di una risposta di tiziano, vorrei permettermi di darti una mia opinione visto che è da 2 settimane che sono li appostato con carta e penna e salvataggi vari...
lo puoi verificare anche tu stesso che percentualmente il segnale 1 è un segnale che muta (cambia) di un 20-30% con conferma del 70% a 2 (prova a salvarti i titoli a 1 e a 2 e a 3) mentre a 2 il segnale muta al 5-10% con conferma a 3 del 90%...lo puoi verificare cmq anche tu...
lascio la parola...spero di essere stato utile..la mia è solo pura statistica per titoli usa

[familytaz]

ciao familtaz

nell\'attesa di una risposta di tiziano, vorrei permettermi di darti una mia opinione visto che è da 2 settimane che sono li appostato con carta e penna e salvataggi vari...
lo puoi verificare anche tu stesso che percentualmente il segnale 1 è un segnale che muta (cambia) di un 20-30% con conferma del 70% a 2 (prova a salvarti i titoli a 1 e a 2 e a 3) mentre a 2 il segnale muta al 5-10% con conferma a 3 del 90%...lo puoi verificare cmq anche tu...
lascio la parola...spero di essere stato utile..la mia è solo pura statistica per titoli usa

Grazie Albero ;-) sei stato utile con la tua statistica e condivisione :-)

Attendiamo ora la risposta di Tiziano.

[Cagalli Tiziano]

Grazie Albero ;-) sei stato utile con la tua statistica e condivisione :-)

Attendiamo ora la risposta di Tiziano.

Come sempre il sistema migliore è quello di rischiare meno e diversificare.

Si può diversificare anche nel segnale di entrata:
un parte al segnale 1 e la rimanente al segnale 2.


@albero:
grazie per la statistica, ci farebbe piacere se avrai voglia di aggiornarla quando sarà più consistente.
Grazie!

[familytaz]

Ciao Tziano,

avrei delle domande (banali e non) da farti:

1) Quanti titoli utilizzate (inteso come numero) per operare con il metodo Abso ?

2) Su quali mercati l\'utlizzate ?

3) Quanti segnali avete in media al giorno ?

4) Quanti segnali mediamente scartate al giorno ?

5) Quante strategie montate a settimana con il metodo Abso ?

6) In base alla Vs. operatività che durata media ha una strategia Abso (dal segnale/costruzione alla chiusura) ?

7) Quanti sono a livello % le strategie in gain, rispetto a quelle in loss (adottando solo il piano B) ?

Grazie anticipatamente.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tziano,

avrei delle domande (banali e non) da farti:

1) Quanti titoli utilizzate (inteso come numero) per operare con il metodo Abso ?

tutti quelli che hanno opzioni sul mercato Italiano ...mi pare attorno ai 48/50 titoli.
Poi vengono scartati quelli che non permettono un\'operatività normale laddove il MM prezzi spread ampi o non segua le richieste, resti cioè immobile sul book.

2) Su quali mercati l\'utlizzate ?

Italia MTA, Star

3) Quanti segnali avete in media al giorno ?

non ho questo dato, perchè se ho già strategie sufficienti non ne faccio altre, se poi si prolungano come sta succedendo in questi 3 mesi, non ne monto di nuove e curo le vecchie.

4) Quanti segnali mediamente scartate al giorno ?

se non rientriamo nel caso 3) scartiamo quelli del caso 1) ma non ho una statistica.

5) Quante strategie montate a settimana con il metodo Abso ?

idem come sopra

6) In base alla Vs. operatività che durata media ha una strategia Abso (dal segnale/costruzione alla chiusura) ?

40/50 giorni

7) Quanti sono a livello % le strategie in gain, rispetto a quelle in loss (adottando solo il piano B) ?

non ho nessuna statistica riguardo strategia con solo il piano B o anche con quello C o D ma solo una statistica di quante aperte e quante chiuse.

Lavorando in modalità continua non hai nessuna strategia persa perchè anche quelle che sono in portafoglio da 5 anni sono ancora in lavorazione e non vengono chiuse. Magari mi hanno assegnato dei titoli sui quali ho venduto delle Call e che magari ho anche mediato, dai quali ho incassato dei dividendi.

Alla fine si parla di valore dei titoli che ti rimangono e tra tutti solo 4 0 5 sono oramai senza speranze di ripresa.
Però anche su questi il portafoglio deve essere mantenuto a livello: supponiamo che tra tutti i titoli io abbia una perdita netta considerata irrecuperabile di 60 euro (o 60 miliardi...il senso non cambia) nel portafoglio avrò messo a compensazione 2 zero coupon che ho pagato 70 euro ma che a scadenza mi restituiscono 100.

Quini i due zero coupon mi riportano in portafoglio i 60 euro di perdita (a scadenza)

Grazie anticipatamente.[/QUOTE]

[familytaz]

Se puo\' essere utile per coloro che hanno fatto il corso a Milano ed utilizzano Abso, è attendere il completamento dello scarico e permettere a beeTrader il calcolo, in quanto ho notato che in corso di scarico i dati possono leggermente cambiare (in rif. a quanto segnalato da Albero ;-) ).
Utilissima la rotellina inserita in basso a dx. dove possiamo monitorare quanto sopra.

[familytaz]

Ciao Andrea

relativamente alla tua risposta:

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4890-Domande-banali-e-non-al-fine-di-utilizzare-al-meglio-beeTrader/page10

"la modifica delle posizione delle scritte va fatta linea per linea, poi ti puoi salvare il Template così ce l\'hai bello e pronto"

come lo posso applicare ad Abso il Template "percent line" ?

Se perfavore mi puoi fare un esempio con slide.

Grazie ancora.

Nota: Il Template sarebbe avere oltre ad Abso (per il quale è già stato reso disponibile al corso), anche il Percentline (che viene ricalcolato ogni volta che si aper un titolo)

[Cagalli Tiziano]

Ciao Andrea

relativamente alla tua risposta:

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?4890-Domande-banali-e-non-al-fine-di-utilizzare-al-meglio-beeTrader/page10

"la modifica delle posizione delle scritte va fatta linea per linea, poi ti puoi salvare il Template così ce l\'hai bello e pronto"

come lo posso applicare ad Abso il Template "percent line" ?

Se perfavore mi puoi fare un esempio con slide.

Grazie ancora.

Nota: Il Template sarebbe avere oltre ad Abso (per il quale è già stato reso disponibile al corso), anche il Percentline (che viene ricalcolato ogni volta che si aper un titolo)

Il ricalcolo su un disegno è impossibile per cui si potrebbe fare un indicatore che misura la differenza percentuale tra un prezzo passato ed il last...ma a parer mio è una complicazione.

Io faccio in questo modo:
setto uno sfondo che mi renda visibile il grafico
setto il grafico a barre
imposto più spazio vuoto a destra (120 px)
imposto le linee della griglia MA SOLO LE Y

imposto il percent line fuori dal grafico
a) centrando la parrtenza sulla linea Y che corrisponde la prezzo da cui voglio partire e
b) la fine della linea in corrispondenza del LAST

[familytaz]

Il ricalcolo su un disegno è impossibile per cui si potrebbe fare un indicatore che misura la differenza percentuale tra un prezzo passato ed il last...ma a parer mio è una complicazione.

Io faccio in questo modo:
setto uno sfondo che mi renda visibile il grafico
setto il grafico a barre
imposto più spazio vuoto a destra (120 px)
imposto le linee della griglia MA SOLO LE Y

imposto il percent line fuori dal grafico
a) centrando la parrtenza sulla linea Y che corrisponde la prezzo da cui voglio partire e
b) la fine della linea in corrispondenza del LAST

Grazie !!