Metodo ABSO - Milano 20 febbraio 2015

[Cagalli Tiziano]

Sto testando l\'uso dell\'abso a time frame orario sullo stoxx.
Stamattina alle 10 ha dato segnale short, ma dopo un gap down.

Chiedo: l\'indicatore abso è valido anche con i gap visto che si basa sulla volatilità oppure come gli altri indicatori si deve aspettare il periodo per far uscire il dato anomalo dal calcolo?

Altra cosa: sempre a livello orario, nell\'ultimo periodo è aumentato la frequenza di barre con differenza tra i due close superiore all\'1%. Anche questo potrebbe essere considerato un gap?

Grazie

purtroppo i gap sono sempre gap e comunque si misurano solo se il prezzo di apertura esce dall\'intera barra (H/L) precedente.
Se esce, allora se ne considera l\'ampiezza e si vede se scartare o meno i valori che arrivano.

Per la seconda non considererei Gap 1% in 1 ora a meno che non sia il Bund o Pirelli

[manuelP]

Sto testando l\'uso dell\'abso a time frame orario sullo stoxx.
Stamattina alle 10 ha dato segnale short, ma dopo un gap down.

Chiedo: l\'indicatore abso è valido anche con i gap visto che si basa sulla volatilità oppure come gli altri indicatori si deve aspettare il periodo per far uscire il dato anomalo dal calcolo?

Altra cosa: sempre a livello orario, nell\'ultimo periodo è aumentato la frequenza di barre con differenza tra i due close superiore all\'1%. Anche questo potrebbe essere considerato un gap?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Stamani ipotizzano un rimbalzo decido di stressare la strategia e ne costruisco una al ribasso. Sottostante a 3120.
Ipotizzo che appena entro a mercato mi viene contro del 2%, il che mi fa perdere circa 1/4 del premio incassato.
A quel punto faccio le contromosse e con il what if riesco a portare la strategia sopra lo zero mentre con i dati reali no.

Meglio 1/3 così c\'è più respiro

E\' chiaro che questo è dovuto alla differenza tra le quotazione del what if e quelle in reale, ma provando a costruire varie figure di difesa, in reale, non sono riuscito a portarla su da ambo i lati, anche aumentando l\'esposizione. Immagino che questo sia dovuto al fatto che non si fanno gli aggiustamenti tutti in una volta e quindi è pacifico che il passaggio del tempo sia fondamentale per la strategia.

Grazie e spero di non avere detto cavolate.

Esatto

[mimmo_g]

Ti sembrerà semplicistico ma nel considerare 1/3 del premio incassato come segnale per correggere c\'è tutta una serie di analisi che darebbero comunque quel risultato.
Provalo in paper e poi scrivi le tue riflessioni che le elaboriamo assieme.

Stamani ipotizzano un rimbalzo decido di stressare la strategia e ne costruisco una al ribasso. Sottostante a 3120.
Ipotizzo che appena entro a mercato mi viene contro del 2%, il che mi fa perdere circa 1/4 del premio incassato.
A quel punto faccio le contromosse e con il what if riesco a portare la strategia sopra lo zero mentre con i dati reali no.
E\' chiaro che questo è dovuto alla differenza tra le quotazione del what if e quelle in reale, ma provando a costruire varie figure di difesa, in reale, non sono riuscito a portarla su da ambo i lati, anche aumentando l\'esposizione. Immagino che questo sia dovuto al fatto che non si fanno gli aggiustamenti tutti in una volta e quindi è pacifico che il passaggio del tempo sia fondamentale per la strategia.

Grazie e spero di non avere detto cavolate.

Mimmo

[Cagalli Tiziano]

Chiedo per chi come me, che ha partecipato al corso su ABSO, e che non può partecipare alla giornata dell\' 11 settembre, se possibile avere una dispensa aggiornamento riguardo alla tematica esposta, naturalmente pagando.
Io ho aperto una strategia in paper su ESTX50, volutamente diversi giorni dopo il segnale d\'ingresso, per poter affrontare con dati in realtime una situazione in cui il sottostante ti viene contro pesantemente, ipotizzando una inversione di trend.
Purtroppo, si far per dire, il mercato è andato dalla parte giusta e la strategia è andata ampiamente in gain in pochissimo tempo.
Ho provato a simulare lo scenario con il What if, ma non sono riuscito a trovare la soluzione riguardo al timing d\'intervento sulla posizione.


Grazie
Mimmo :unsure::unsure:

Ti sembrerà semplicistico ma nel considerare 1/3 del premio incassato come segnale per correggere c\'è tutta una serie di analisi che darebbero comunque quel risultato.
Provalo in paper e poi scrivi le tue riflessioni che le elaboriamo assieme.

[mimmo_g]

Il punto della gestione di una strategia lo tratteremo, tra altre cose, nella giornata che faremo qui a Rovigo 11 Settembre.

Comunque, in linea generale, ogni posizione che perda il 30% del valore del premio incassato è matura per essere corretta.

Chiedo per chi come me, che ha partecipato al corso su ABSO, e che non può partecipare alla giornata dell\' 11 settembre, se possibile avere una dispensa aggiornamento riguardo alla tematica esposta, naturalmente pagando.
Io ho aperto una strategia in paper su ESTX50, volutamente diversi giorni dopo il segnale d\'ingresso, per poter affrontare con dati in realtime una situazione in cui il sottostante ti viene contro pesantemente, ipotizzando una inversione di trend.
Purtroppo, si far per dire, il mercato è andato dalla parte giusta e la strategia è andata ampiamente in gain in pochissimo tempo.
Ho provato a simulare lo scenario con il What if, ma non sono riuscito a trovare la soluzione riguardo al timing d\'intervento sulla posizione.


Grazie
Mimmo :unsure::unsure:

[Cagalli Tiziano]

Utilizzando il metodo ABSO, di per sè splendido, ho avuto qualche difficoltà, che si è tradotta in perdite non indifferenti, nella gestione della posizione. L\'indicatore, per definizione, individua i trend lunghi e quindi è piuttosto lento. Questo non crea nessun problema per l\'apertura della posizione: meglio aspettare qualche giorno ed avere un segnale più affidabile. Però quando il trend va contro (come abbiamo ben visto in questi giorni) il segnale short su cui si dovrebbe correggere con l\'acquisto delle put (parlo di strategia rialzista) arriva quando la posizione è già ampiamente in perdita.
Perciò mi chiedo se ci sia un criterio per decidere il momento della correzione basato su indicatori più veloci dell\'ABSO, o magari sul money management, o se esista un diverso piano B (C, ...). Anche guardando la dispensa non mi pare che questo aspetto sia stato trattato.
Sarebbe possibile avere qualche indicazione su questo punto (scelta del momento giusto per la correzione ed eventuale correzione della correzione se si è in perdita), o perchè no, magari fare una giornata o un webinar per approfondire questo punto?

Il punto della gestione di una strategia lo tratteremo, tra altre cose, nella giornata che faremo qui a Rovigo 11 Settembre.

Comunque, in linea generale, ogni posisione che perda il 30% del valore del premio incassato è matura per essere corretta.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano / Andrea

in riferimento "all\'alternanza", ed a maggior chiarimento

dove ho indicato con la freccia verticale, è da intendersi come un segnale di entrata o di continuazione del trend ?

Grazie anticipatamente.

Inizio o continuazione non cambia l\'effetto.

[Savius]

Metodo ABSO: gestione della posizione.

Utilizzando il metodo ABSO, di per sè splendido, ho avuto qualche difficoltà, che si è tradotta in perdite non indifferenti, nella gestione della posizione. L\'indicatore, per definizione, individua i trend lunghi e quindi è piuttosto lento. Questo non crea nessun problema per l\'apertura della posizione: meglio aspettare qualche giorno ed avere un segnale più affidabile. Però quando il trend va contro (come abbiamo ben visto in questi giorni) il segnale short su cui si dovrebbe correggere con l\'acquisto delle put (parlo di strategia rialzista) arriva quando la posizione è già ampiamente in perdita.
Perciò mi chiedo se ci sia un criterio per decidere il momento della correzione basato su indicatori più veloci dell\'ABSO, o magari sul money management, o se esista un diverso piano B (C, ...). Anche guardando la dispensa non mi pare che questo aspetto sia stato trattato.
Sarebbe possibile avere qualche indicazione su questo punto (scelta del momento giusto per la correzione ed eventuale correzione della correzione se si è in perdita), o perchè no, magari fare una giornata o un webinar per approfondire questo punto?

[familytaz]

Ciao Tiziano / Andrea

in riferimento "all\'alternanza", ed a maggior chiarimento

dove ho indicato con la freccia verticale, è da intendersi come un segnale di entrata o di continuazione del trend ?

Grazie anticipatamente.

[MATTE607]

QQQ tra l\'altro, se non vado errato, si stà girando LONG

ciao anche io uso tradestation, potresti mettere in condivisione il codice relativo ad ABSO ?
grazie !

[lucaweb76]

ciao luca

dal post 50 in poi di questa discussione ci sono le stesse tue domande fatte tempo fa da alcuni con risposte e suggerimenti di tiziano...volatilità e bid-ask ecc

ciao

Grazie Albero!
ho ripreso in mano questa tecnica che avevo un pò trascurato per mancanza di tempo.
oggi mi metto a rileggere tutti i post.
buona giornata
Luca

[albero]

Ciao,
come mai quando vado a montare delle strategie con il metodo abso la parte che rimane piu esposte al movimento (dovrebbe essere sopra lo 0) rimane sotto lo 0? dove sbaglio?
grazie
Luca

ciao luca

dal post 50 in poi di questa discussione ci sono le stesse tue domande fatte tempo fa da alcuni con risposte e suggerimenti di tiziano...volatilità e bid-ask ecc

ciao

[lucaweb76]

abso

Ciao,
come mai quando vado a montare delle strategie con il metodo abso la parte che rimane piu esposte al movimento (dovrebbe essere sopra lo 0) rimane sotto lo 0? dove sbaglio?
grazie
Luca

[familytaz]

Andrea non devi mettere il movimento del sottostante assieme al numero delle barre.

Il numero delle barre è solo il conteggio delle barre che hanno lo stesso colore
il colore delle barre invece cambia con ilmovimento.

Quello che forse ti crea confusione è che se un tiolo fa 1,73% positivo tu ti aspetti che la barra sia verde...ma non è così. Diventerà verde solo se supererà delle soglie di deviazione standard.


Quindi indicazione ABSO:

verde long
rosso short
bianco non fare nulla

numero barre da quando è long o short o flat

Argomento centrato.

Dissolte ultime incertezze.

Grazie a te e Denis !!