Dax 30 Future

[Apocalips]

Eccolo qua, il Dax sta rompendo l\' importante supporto dei 9000 punti ma si vede bene che ci è arrivato troppo di corsa formando quella che in analisi tecnica si chiama barra di esaurimento caratterizzata da un aumento della escursione (range) rispetto alla media delle barre precedenti e da un concomitante incremento dei volumi. Questo, se confermato, è uno dei piu belli pattern di inversione anche perchè è su un forte supporto ed in divergenza rialzista con il CCI
Se nelle prossime ore dovessimo assistere al formarsi di hammer o reversal bar, bè allora si va long tutta la vita :cheerful:

state pronti.

dax.jpg

Apo

[the learner]

Ciao Alex, grazie

la strategia è di una semplicita disarmante.
L\'ho aperta il 24 febbraio su segnale short scaturito da una analisi intermarket Dax, Bund, Sp500
in pratica ho aperto un debit spread centrato ribassista di put (-2p 9550, +2p 9700 ) con quantità doppia quando il dax batteva 9630 ottenendo così un profilo risk/reward di 604/896

[ATTACH=CONFIG]14292[/ATTACH]

dopo il 24 febbraio il dax ha cominciato a cincischiare spostandosi a destra e sinistra del mio BEP ma io non mi sono mosso perchè rimasto fedele alla mia previsione ribassista. Ecco che ieri il dax ha finalmente accelerato al ribasso e non appena ho verificato che boxare uno dei 2 spread mi avrebbe portato un payoff a rischio quasi zero non ho esitato a vendere 1 call 9700 e a comprare 1 call 9550 alzando tutta la figura, abbattendo totalmente il rischio pur conservando l\' 82% del profitto max iniziale.

[ATTACH=CONFIG]14293[/ATTACH]

ovviamente la strategia, da qui a scadenza se necessario continuerà ad essere dinamica e quella mostrata è la prima parte del piano A a cui seguira un piano B nel caso di inversione di trend

...ma questa è un altra storia.

ecco spiegato a somme linee come costruisco i miei spread
fondamentali sono i giusti timing di ingresso ( convergenza di probabilità ) e i momenti in cui intervenire ma questo non è un problema, li ho catalogati e codificati tutti, quando suona il beep lui parte......... e via con il tango

tutto qui.

Apo

Ciao Apo,

daresti qualche dettaglio in più su come imposti queste analisi intermarket e cosa intendi per "convergenza di probabilità"?

Grazie.

[alex69]

Grazie Apo per la gentile condivisione. Ho replicato con il What-if e in effetti appare molto semplice.
Ovviamente, per un principiante come me, mettere in pratica è un\'altra storia.....ma siamo nella direzione giusta.
Ciao ciao.

Alex

[Apocalips]

Complimenti Apo, una figura da manuale!!:calp:
Se posso domandarti come hai costruito la strategia (vedo che è uno spread costituito da +1C9550 -2P9550 -1C9700 +2P9700) e come sei riuscito a sollevare il payoff da un rischio di 600 euro praticamente a zero.
Grazie e buon weekend anche a te.

Alex

Ciao Alex, grazie

la strategia è di una semplicita disarmante.
L\'ho aperta il 24 febbraio su segnale short scaturito da una analisi intermarket Dax, Bund, Sp500
in pratica ho aperto un debit spread centrato ribassista di put (-2p 9550, +2p 9700 ) con quantità doppia quando il dax batteva 9630 ottenendo così un profilo risk/reward di 604/896

payoff 1.png

dopo il 24 febbraio il dax ha cominciato a cincischiare spostandosi a destra e sinistra del mio BEP ma io non mi sono mosso perchè rimasto fedele alla mia previsione ribassista. Ecco che ieri il dax ha finalmente accelerato al ribasso e non appena ho verificato che boxare uno dei 2 spread mi avrebbe portato un payoff a rischio quasi zero non ho esitato a vendere 1 call 9700 e a comprare 1 call 9550 alzando tutta la figura, abbattendo totalmente il rischio pur conservando l\' 82% del profitto max iniziale.

payoff 2.png

ovviamente la strategia, da qui a scadenza se necessario continuerà ad essere dinamica e quella mostrata è la prima parte del piano A a cui seguira un piano B nel caso di inversione di trend

...ma questa è un altra storia.

ecco spiegato a somme linee come costruisco i miei spread
fondamentali sono i giusti timing di ingresso ( convergenza di probabilità ) e i momenti in cui intervenire ma questo non è un problema, li ho catalogati e codificati tutti, quando suona il beep lui parte......... e via con il tango

tutto qui.

Apo

[alex69]

........con un po di contrattazione con il MM ho preferito portare il mio spread ribassista con rischio 600 euro sopra lo zero o giu di li ......
Apo

Complimenti Apo, una figura da manuale!!:calp:
Se posso domandarti come hai costruito la strategia (vedo che è uno spread costituito da +1C9550 -2P9550 -1C9700 +2P9700) e come sei riuscito a sollevare il payoff da un rischio di 600 euro praticamente a zero.
Grazie e buon weekend anche a te.

Alex

[Cagalli Tiziano]

Oggi il dax non appena rotto il triangolo disegnato in figura è venuto giu come una pera fino a chiudere il gap del 4 marzo. Io lo attendevo proprio li e con un po di contrattazione con il MM ho preferito portare il mio spread ribassista con rischio 600 euro sopra lo zero o giu di li anche perchè nel fine settimana potrebbe risolversi la crisi in ucraina e innescare nuovi acquisti.

come si dice: non rimandare mai a domani quel che puoi fare oggi

[ATTACH=CONFIG]14287[/ATTACH]


e questo è il mio piccolo spread:

[ATTACH=CONFIG]14288[/ATTACH]

buon fine settimana

PS: voi avete approfittato di questo piccolo sell off ?

Apo

Bravo Apo, ottima osservazione e tempismo.

[fab62]

PS: voi avete approfittato di questo piccolo sell off ?

Apo

Io si ma con la strategia che sto seguendo sullo stoxx. Al momento e\' esposta verso la discesa quindi il sell off di ieri mi ha agevolato. Lunedi\' vedo il da farsi.

Saluti Fab

[Apocalips]

Oggi il dax non appena rotto il triangolo disegnato in figura è venuto giu come una pera fino a chiudere il gap del 4 marzo. Io lo attendevo proprio li e con un po di contrattazione con il MM ho preferito portare il mio spread ribassista con rischio 600 euro sopra lo zero o giu di li anche perchè nel fine settimana potrebbe risolversi la crisi in ucraina e innescare nuovi acquisti.

come si dice: non rimandare mai a domani quel che puoi fare oggi

dax.jpg


e questo è il mio piccolo spread:

spread dax marzo.png

buon fine settimana

PS: voi avete approfittato di questo piccolo sell off ?

Apo

[Claudio61]

Aggiornamento

+ o - la stessa situazione dell\' S&P. Il recupero di giovedì dà un bel segnale di forza. Aspettiamo la rottura della rialzista per pensare ad una nuova correzione.

dax 23-02-2014.jpg

[Claudio61]

Aggiornamento

L\'hammer ha perso e la rottura della rialzista viene confermata. Con questa chiusura di WS non so se ci saranno reazioni positive.

dax 03-02-2014.jpg

[Apocalips]

Rottura della rialzista e indicatori ancora negativi ma venerdì ha costruito un bel Hammer di inversione .... vediamo chi vince domani ... la rialzista o l\'hammer?

[ATTACH=CONFIG]13987[/ATTACH]

Oltre all\' hammer che fa notare Claudio, se esplodiamo il grafico a timeframe 4 ore, osserviamo anche una straordinaria divergenza rialzista prezzi/oscillatore che va a rafforzare l\'ipotesi di fine trend ribassista o addirittura di inizio inversione.
A mio avviso però, perchè l\'ipotesi di cui sopra sia valida è necessaria una rottura netta della resistenza dinamica del canale discendende ( quella di colore bianco) e se cio dovesse avverarsi potremmo rivedere il dax riconquistare i precedenti massimi a 9800 altrimenti in caso contrario si andra a testare velocemente il forte supporto dei 9000 punti.

DAX 30.jpg

Apo

[Claudio61]

Aggiornamento

Rottura della rialzista e indicatori ancora negativi ma venerdì ha costruito un bel Hammer di inversione .... vediamo chi vince domani ... la rialzista o l\'hammer?

dax 02-02-2014.jpg

[Claudio61]

Aggiornamento

Stesso discorso dell\' S&P. Regge ma fino a quando? Abbiamo perso la MM 50.
dax 29-01-2014.jpg

[Claudio61]

Aggiornamento

Bell\'ostacolo da superare.

dax 28-01-2014.jpg

Andrea , se ti casca l\'occhio qui, ho creato un template con gli indicatori che uso ..... perchè non mi fa vedere l\'ultimo (MACD).
Mi era capitato anche mesi fa ma non ci avevo dato peso. Ho provato a toglierlo per poi reinserirlo ma lo spazio sul grafico (la sezione 3) che occupava non si elimina. Quindi se lo reinserisco mi ritrovo con il grafico diviso in 4 (di sui una vuota) sezioni invece di 3.

[CIVT]

Questa mattina vedo che si è girato short anche su Daily
Ottimo. questo è il timing perfetto di inizio costruzione di strategie short o di incremento di posizioni.
Ho a mercato un piccolo debit spread ribassista costruito il 16 gennaio con un po di fortuna quasi sui massimi
e che mi sta dando piu del 50% del profitto massimo per cui andrebbe monetizzato ma vista la situazione
propenderei per un incremento di delta



Apo

Bene! Così abbiamo anche lo spartiaque posizionato a 9351! Io non ho molta esperienza con l\'indicatore Daily ma per costruzione credo che possa accumulare anche 100 pt di drawdown prima di invertire quindi a mio parere sono necessarie ulteriori conferme sia in caso di trend ribassista che rialzista, se prendiamo lo swing di oltre il 6% fatto a dicembre il sottostante ha sentito molto bene la resistenza del 127.2% ed siamo arrivati proprio sul golden ratio 61,8% se lunedì si apre sotto questo supporto credo che sia una forte indicazione ribassista in caso contrario questo movimento è da considerate correzione di un trend fortemente rialzista

DAX 24 JAN.jpg