S&P 500 Day

[the learner]

Gli ETF non sono delta one con il VIX ma sono strutturati su due indici differenti.

Sono indici che se non ricordo male, sono creati con la struttura del VIX e l\'aggiunta di un indicatore di momentum che ne varia l\'esposizione.

Gli ETF sono DLVO e il DSVO ed eventualmente LVO

Grazie mille Tiziano,

mi andro\' a leggere le specifiche. Nel frattempo credi sia possibile aggiungere in Fiuto questi ETF e le varie scadenze future per VIX, VSTOXX e VDAX?

[familytaz]

Grazie mille Tiziano,

mi andro\' a leggere le specifiche.

La forza del forum:

DLVOLYXOR ETF lungo dinamico VIX FUTURES INDEX .
L\'obiettivo d\'investimento è replicare l\'andamento verso l\'alto e verso il basso del lungo dinamico VIX FUTURES INDEX, rappresentativo di una strategia sul mercato azionario statunitense volatilità attesa attraverso un paniere di S & P500 VIX future quotati sul CBOE.

DSVO
LYXOR ETF DYNAMIC SHORT VIX FUTURES INDEX.

L\'obiettivo d\'investimento è replicare l\'andamento verso l\'alto e verso il basso del DYNAMIC SHORT VIX FUTURES INDEX, rappresentante di una strategia sulla volatilità del mercato azionario statunitense previsto attraverso un paniere di S & P500 VIX future quotati sul CBOE.

LVORotolo Lyxor ETF S & P 500 VIX Futures
L\'obiettivo d\'investimento è replicare l\'andamento verso l\'alto e verso il basso delle S & P 500 VIX Futures avanzati Roll Index (codice Bloomberg: SPVIXETR) rappresentativo di una strategia sulla volatilità del mercato azionario statunitense previsto attraverso un paniere di futures su S & P500 VIX.

[Cagalli Tiziano]

Grazie mille Tiziano,

mi andro\' a leggere le specifiche. Nel frattempo credi sia possibile aggiungere in Fiuto questi ETF e le varie scadenze future per VIX, VSTOXX e VDAX?

Grazie ate, ho chiesto ad Andrea di trovarli ed inserirli.

[Claudio61]

Aggiornamento

Brutta rottura della rialzista di lungo, della MM a 100 periodi e della statica. Se uniamo la corsa dei Treasury 10/30 anni, dell\'oro e del Bund abbiamo la torta completa.

[familytaz]

Aggiornamento.

[zenith]

La spalla......

Il supporto sembra reggere bene anche se gli indicatori e il Followme sono ancora negativi (L\'istogramma del MACD comincia a reagire). Potrebbe formarsi un T&S ribassista con Target Price a 1700 ....ma la spalla destra deve ancora formarsi quindi è tutto ipotetico.

[ATTACH=CONFIG]13986[/ATTACH]

La spalla dx sarebbe stata visibile e utilizzabile per i trader piu\' attenti e seguaci dell\'analisi tecnica tradizionale . Personalmente mi sarei insospetito molto se si fosse formata , in un certo qual modo avrei pensato alla solita " esca " che gli istituzionali fanno apparire sui grafici per spingerci ad agire come vogliono loro.....cioè BASTONANDOCI !! Ora che gli indugi paiono rotti mi spenderei molto volentieri su un pullback.....che naturalmente sui testi di analisi tecnica possiamo trovare come punti di ingresso a basso rischio ma nel trading reale.........

[the learner]

Grazie ate, ho chiesto ad Andrea di trovarli ed inserirli.

Ciao Tiziano,

avete avuto modo di inserire future e ETF su VIX, VSTOXX e VDAX?

Intanto oggi la struttura a termine (sia dei VIX future che VSTOXX) torna ad essere in contango (prezzi future crescenti al crescere della scadenza).

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

avete avuto modo di inserire future e ETF su VIX, VSTOXX e VDAX?

Intanto oggi la struttura a termine (sia dei VIX future che VSTOXX) torna ad essere in contango (prezzi future crescenti al crescere della scadenza).

Ciao caro,
no non hanno avuto tempo perchè stiamo ballando la Samba!
Oggi poi c\'è stata una volatilità sui bond veremente impressionante (MAI vista!) e gli spread si sono allargati portandosi attorno all\'1% che sui BTP signiifca rimanerci incastrato, e comunque ci sono troppe e continue correzioni di delta di portafoglio.
Aspettiamo un pò di calma.

[Cagalli Tiziano]

In questi gioni ho fatto uno studio sulla cointegrazione tra ampiezza shadows, trend, percentuali di scostamento e target price.
Questa sera sto aggiustando alcuni calcoli comunque i risultati di oggi sono:

l\'S&P 500 a quota 1197 entro 90 giorni

Speriamo di aver sbagliato...ma non credo.

[bruno]

In questi gioni ho fatto uno studio sulla cointegrazione tra ampiezza shadows, trend, percentuali di scostamento e target price.
Questa sera sto aggiustando alcuni calcoli comunque i risultati di oggi sono:

l\'S&P 500 a quota 1197 entro 90 giorni

Speriamo di aver sbagliato...ma non credo.

...un bel 50% dai minimi del 2009....cosa potrebbe determinare una ribasso cosi\' rilevante ?

b

[the learner]

In questi gioni ho fatto uno studio sulla cointegrazione tra ampiezza shadows, trend, percentuali di scostamento e target price.
Questa sera sto aggiustando alcuni calcoli comunque i risultati di oggi sono:

l\'S&P 500 a quota 1197 entro 90 giorni

Speriamo di aver sbagliato...ma non credo.

Qualche dettaglio in più sull\'analisi?

Cmq credo potremmo tutti beneficiare dei seguenti strumenti:

1) term structure dei future e volumi degli ETF per VIX, VSTOXX e VDAX
2) superficie di vola sulle VIX/VSTOXX/VDAX options

Col tuo aiuto impariamo a leggerli bene e poi credo che avremo degli strumenti molto potenti da usare per avere una view più completa.

Possibile quando la situazione si calma?

Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Cmq credo potremmo tutti beneficiare dei seguenti strumenti:
1) term structure dei future e volumi degli ETF per VIX, VSTOXX e VDAX
2) superficie di vola sulle VIX/VSTOXX/VDAX options
Possibile quando la situazione si calma?

Certo che sì. Se ne occuperà Andrea appena posssibile.

Qualche dettaglio in più sull\'analisi?

Per farla semplice, molto, in maniera che sia chiara per tutti:
gli ordini e le strategie sono automatizzati e gli algoritmi con cui vengono immessi a mercato sono le tattiche che costituiscono la strategia.
Il tutto è proporzionato al time frame sul quale sono posizionate.
Oggi ad una notizia importante che però non è stata subito tradotta nel modo corretto su time frame 5 minuti l\'elastico era stato tarato in modo tale che lanciasse al ribasso il future di circa il 2% (1,89% per l\'esattezza).
Basta fare delle proporzioni normalizzandoli al time frame e ai volumi ed ecco che si arriva a circa un minimo per il Dax a quota 6400.
Naturalmente manca tutta la parte relativa alla direzione ed al meccanismo che potrebbe farlo scattare ma, se scattasse, il movimento sarebbe di circa quella entità.

Allego immagine:

[the learner]

gli ordini e le strategie sono automatizzati e gli algoritmi con cui vengono immessi a mercato sono le tattiche che costituiscono la strategia.
Il tutto è proporzionato al time frame sul quale sono posizionate.
Oggi ad una notizia importante che però non è stata subito tradotta nel modo corretto su time frame 5 minuti l\'elastico era stato tarato in modo tale che lanciasse al ribasso il future di circa il 2% (1,89% per l\'esattezza).
Basta fare delle proporzioni normalizzandoli al time frame e ai volumi ed ecco che si arriva a circa un minimo per il Dax a quota 6400.
Naturalmente manca tutta la parte relativa alla direzione ed al meccanismo che potrebbe farlo scattare ma, se scattasse, il movimento sarebbe di circa quella entità.

Allego immagine:

Quello che non capisco è il timing (entro 90 gg).

Inoltre, la tua è un\'analisi che dice: se gli ordini avessere una proporzione simile a quella vista su questo timeframe, una volta proiettato su un timeframe più ampio avrebbe un\'entità tale da portare l\'indice a quel livello.
Ma tutto questo se effettivamente dovesse verificarsi un evento tale da scatenare un ordine simile.
Quindi non si tratta di una previsione ma di uno studio bolto a determinare il possibile movimento al verificarsi di un evento scatenante?

[Cagalli Tiziano]

Quello che non capisco è il timing (entro 90 gg).

Sell in may and go away!

Scherzi a parte se devi prendere posizione sulle opzioni scadenza a Dicembre lo devi fare quando hanno in pancia almeno 7 mesi di Theta. Altrimenti non sono convenienti, perciò dico che se deve accadere accadrà entro questo termine visto che su quella scadenza ancora non si sono posizionati con i soliti volumi.

[CIVT]

Certo che sì. Se ne occuperà Andrea appena posssibile.



Per farla semplice, molto, in maniera che sia chiara per tutti:
gli ordini e le strategie sono automatizzati e gli algoritmi con cui vengono immessi a mercato sono le tattiche che costituiscono la strategia.
Il tutto è proporzionato al time frame sul quale sono posizionate.
Oggi ad una notizia importante che però non è stata subito tradotta nel modo corretto su time frame 5 minuti l\'elastico era stato tarato in modo tale che lanciasse al ribasso il future di circa il 2% (1,89% per l\'esattezza).
Basta fare delle proporzioni normalizzandoli al time frame e ai volumi ed ecco che si arriva a circa un minimo per il Dax a quota 6400.
Naturalmente manca tutta la parte relativa alla direzione ed al meccanismo che potrebbe farlo scattare ma, se scattasse, il movimento sarebbe di circa quella entità.

Allego immagine:

Scusa Tiziano ma non potrebbe essere un "errore" di qualche TS mal calibrato? Tralasciando per un attimo il discorso open interest mancanti e squilibrio generale da cosa deduci che vi sia qualcosa di piu\' grosso che bolle in pentola?