Calcolo dell'aspettativa di movimento

[Alfox]

Caio a tutti ragazzi
vorrei chiedervi come calcolare l\'aspettativa di movimento di un titolo.
Esempio titolo vale in questo momento 100, si può calcolare di quanti punti si può muovere il titolo verso l\'alto o verso il basso , fra una settimana o fra un mese?

ci sono tanti indicatori da apporre al grafico, ma penso che quelli che più si adattano allo scopo siano ATR e la volatilità implicita.
Vi chiedo come si combinano le info per generare un possibile calcolo di movimento sia in su che in giu?

[Apocalips]

Caio a tutti ragazzi
vorrei chiedervi come calcolare l\'aspettativa di movimento di un titolo.
Esempio titolo vale in questo momento 100, si può calcolare di quanti punti si può muovere il titolo verso l\'alto o verso il basso , fra una settimana o fra un mese?

ci sono tanti indicatori da apporre al grafico, ma penso che quelli che più si adattano allo scopo siano ATR e la volatilità implicita.
Vi chiedo come si combinano le info per generare un possibile calcolo di movimento sia in su che in giu?

Compra una put e una call entrambi atm e vedi la distanza tra i 2 beep, questo è esattamente il movimento prezzato dal market maker in quel momento con quella volatilità implicita.

Apo

[Alfox]

solo per capire e confermare il concetto.
Prendo put e call e trovo così due BEP che vengono ad essere i possibili limiti dei movimenti al momento dell\'osservazione.

Ora se però vado a cambiare scadenza, e compro put e call a questa nuova scadenza, ottengo anche qui altri due BEP. Questi sono considerati in base alla volatilità del momento. o viene tenuto in conto anche la scadenza.

[Cagalli Tiziano]

solo per capire e confermare il concetto.
Prendo put e call e trovo così due BEP che vengono ad essere i possibili limiti dei movimenti al momento dell\'osservazione.

Ora se però vado a cambiare scadenza, e compro put e call a questa nuova scadenza, ottengo anche qui altri due BEP. Questi sono considerati in base alla volatilità del momento. o viene tenuto in conto anche la scadenza.

Questi sono considerati in base alla volatilità implicita prezzata al momento per un movimento atteso alla scadenza.
Se scade tra 1 giorno oppure tra 4 anni, non potrà essere prezzato il medesimo movimento...quindi è anche il tempo a far cambiare il bep

[Alfox]

grazie per la risposta.
quindi tutto ciò che vedo dipende da quel tipo di momento, ogni giorno può essere diverso.