Prezzo Opzioni

[jeremy75]

Quando il mercato sale, la volatilita` implicita delle Call aumenta e, quella delle Put, diminuisce.

Quando il mercato scende, la volatilita implicita delle Put aumenta e, quella delle Call , diminuisce.

Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.


Spero di aver rispettato lo spirito del post.

[pidi10]

Quando il mercato sale, la volatilita` implicita delle Call aumenta e, quella delle Put, diminuisce.

Quando il mercato scende, la volatilita implicita delle Put aumenta e, quella delle Call , diminuisce.

Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.


Spero di aver rispettato lo spirito del post.

Si il livello di banalità è sufficiente.

[jeremy75]

Quando il mercato sale, la volatilita` implicita delle Call aumenta e, quella delle Put, diminuisce.

Quando il mercato scende, la volatilita implicita delle Put aumenta e, quella delle Call , diminuisce.

Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.


Spero di aver rispettato lo spirito del post.

Quando e` che salgono entrambe e scendono entambe, cioe` il vix ?

il vix aumenta quando c`e` paura di crolli.
il vix diminuisce quando c`e` certezza di salita.

[jeremy75]

Il market maker, colui che varia la volatilita implicita delle opzioni,guadagna sullo spread.

[pidi10]

Il market maker, colui che varia la volatilita implicita delle opzioni,guadagna sullo spread.

[me]

[QUOTE=jeremy75;41611]

Quando il mercato e` laterale aumentano entrambe.

Domanda banale:
quando e\' laterale non dovrebbero diminuire entrambe?
grazie

[Jackal]

Domanda banale:
quando e\' laterale non dovrebbero diminuire entrambe?
grazie

No,perchè se è laterale deve ancora decidere una direzione quindi la volatilità aumenta in entrambe.

[me]

No,perchè se è laterale deve ancora decidere una direzione quindi la volatilità aumenta in entrambe.

Domanda banale numero 2:
allora quando diminuisce per entrambe?

[okjon]

diamo i numeri

noto su " diamo i numeri " che le predisposizioni dei potenti sull\' sp500 e sul mib sono
opposte . cosa può significare questo? che data l\'importanza dell\' sp500 , il nostro piccolo
mib che va al contrario è dominato non da potenti ma da poveracci , non essendo credibile
che le mani forti italiane possano guidare le sorti dell\'america facendo girare in su una
bestia come l\'sp500 posizionata al ribasso .
ho parlato .
okjon , trader ignobile .

[manuelP]

No,perchè se è laterale deve ancora decidere una direzione quindi la volatilità aumenta in entrambe.

Ciao Fabio, ti riporto la risposta data da Tiziano ad una analoga domanda

E\' come nel far west: si vende cara la pelle! :evil:

Per cui se devi vendere un contratto che presumi che venga esercitato che fai? Alzi il prezzo.

Il prezzo è alto sulle Put? Si scende!
Il prezzo è alto sulle Call? Si sale!
Il prezzo è basso per entrambe? Si va in laterale!
Il prezzo è alto su entrambe? Ti stanno fregando!

Infatti come era scritto, put alte e siamo andati giù.

A meno che le cose non siano cambiate, con vola bassa su put e call, si va in laterale.
Ciao

[Jackal]

Ops,ecco il primo strafalcione

[manuelP]

Io me lo ricordavo solo perchè mi era rimasto impressa la fregatura

[pidi10]

Ops,ecco il primo strafalcione

Complimenti per essere in testa nella gara riservata agli strafalcioni.

[Jackal]

Complimenti per essere in testa nella gara riservata agli strafalcioni.

Evvai,c\'è il premio?

Comunque,una domanda,nel caso in cui il market maker non sa dove possa andare il sottostante non aumenta entrambe le volatilità? o conosce sempre la direzione?

Thank you Pidi

[pidi10]

Evvai,c\'è il premio?

Comunque,una domanda,nel caso in cui il market maker non sa dove possa andare il sottostante non aumenta entrambe le volatilità? o conosce sempre la direzione?

Thank you Pidi

Si regola con la vola del sottostante.
Se è alta capisce che c\'é un certo fermento e indecisione e quindi tiene le vola alte. Altrimenti le abbassa.