.. in fiuto il valore del theta è calcolato dividendo l\'importo del premio per i giorni che mancano alla scadenza ; xchè non tiene conto della teoria che vuole un decadimento di un terzo nella prima metà di vita dell\'opzione e dei 2/3 nell ultima metà di vita dell opzione ?
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"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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Visto che siamo nell\'angolo degli strafalcioni provo a rispondere io...Originariamente Scritto da fnet
Come può il software sapere a priori se nella vita dell\'opzione questa resterà ATM o diventerà ITM o OTM? Il calcolo sarebbe impossibile... in questo senso applicare una regola è sbagliato, credo... al Maestro la conferma
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Hai ragione Docci.
Questo è il grafico del theta per cui in teoria possiamo discutere della curva ma in pratica non sappiamo mai quale applicare.
Certo che non è una semiretta, fnet, ma quale scegliere?
Quindi meglio calcolarlo come una costante giornaliera salvo poi prendere nota dei valori di decadimento nelle strategie in reale.File AllegatiLast edited by Cagalli Tiziano; 16-02-12, 21:49...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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grazie a Docci e Tiziano , ... ricevuto il messaggio
... quindi non ha senso un curva at now ( o valore at now) del solo Theta [ calcolato sul prezzo strike e valore last sottostante ] , in quanto i valori sarebbero poco differenti con quanto già calcolato da fiuto .... e/o comporterebbero una mole elevata di calcoli per poco scostamento ..."Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di ThetaComment
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