tutto da uno

[okjon]

gent. forum tutto , espongo quanto segue nell\'ipotesi che Qualcuno me lo confermi o me lo smentisca , spero il primo .
in due gg e una notte di fiuto beta ho conteggiato una strategia " tutto da uno " che
consente il rollaggio permanente contro mercato di un semplice spread venduto , col
risultato nel tempo di una riduzione della perdita max e, dopo una flessione iniziale della
vincita possibile , di un aumento della stessa . essendo che oggi a mercati open i prezzi
di fiuto b li trovo confermati vado avanti .
mib 17080 vendo call17,5 226 565eur
acquisto c 18 98 245 questo spread vende 320eur
a c 18,5 36 90 ( non considero gli altri acquisti con i quali
a c 19 14 35 ( comunque venderei 180eur )
a c 19,5 6 15 eur
col mib a 17,5 la17,5 vale 565+480 = 1045
la 18 vale 245+280 = 525 lo kiudo con -520 . perdo -200 ( con i +320 )
rollo vendendo un\'altra 18 contro 18,5 già acquistata a 90eur .
vendo perciò 435 et con i -200 persi vendo un tot di 235 invece dei 320 iniziali , sempre
senza conteggiare le altre comprate .
col mib a 18 kiudo la 18 18,5 e eventualmente acquisto a poco una c20 che ancora non conteggio . la 18 ora vale da fiuto 1045 e la 18,5 vale 565 che fanno -480 e con
+235 che vendevo perdo -245 .
adesso però vendo un\'altra 18,5 a 565 contro una 19 già comprata a 35eur ,
cioè vendo +530 e con i -245 vendo ora +285 . e ora il max negativo è di soli -720 !
adesso, comprata una c20 posso rollare ancora , non sò quanto tempo , e kiudere in
vincita subbito se il mib zompasse su .
non ho considerato il theta eventualmente in perdita delle comprate perchè ancora prima
avrei vinto col mio spread . tutto questo significa poter usare quantità superiori a 1 ,
ossia grana , graal . e se questo " tutto da uno " è reale allora con fiuto pro si può
migliorarlo o non faticare due giorni e una notte .
a me mi piace stà cosa ancke se oggi ho rinunciato ai lauti guadagni del trading graal .
. e se poi ho scritto strafalcioni almeno avrò battuto il record .
grazie a tutti . okjon marcello .

[okjon]

tutto da uno semplificato .

potente forum strafalcionico , ho semplificato il messaggio precedente troppo pretenzioso
e provo a riscriverlo semplificato chiedendo conferma anche approssimativa .
vendo una mibo atm e acquisto le quattro mibo progressivamente sempre più otm in
quantità di uno ciascuna . usando fiuto beta e riservandomi di prendere fiuto pro più
avanti per perfezionare la cosa , mi risulta che con mercato contrario il rollaggio fatto
ogni 500 punti produrrebbe effetti sempre migliori sotto ogni aspetto , il che , commissioni
a parte , consentirebbe di usare somme non piccole con un rendimento alto e nessun
rischio . insomma il graal ignobilmente cercato dagli ignobili come me .
mi risulta che la perdita max man mano cala e che il guadagno , dopo il primo rollaggio ,
aumenta . qualcuno pensa questo possibile ? la mia fede vacilla .
okjon marcello .

[livioptions]

Ciao Marcello, quello che descrivi và sotto il nome di Ratio Backspread e funziona solo se il rialzo avviene ad inizio mese o dintorni, perchè verso la fine del mese le rollature non potranno più essere di 500 punti ma dovranno essere di 250 e magari necessitano anche di un numero di opzioni vendute superiore al semplice raddoppio.
La strategia le gambe te le fà togliere dalla tagliola, se hai l\'accortezza di continuare ad acquistare altre opzioni "in coda" che magari avranno un valore basso ma ti salvano il k..o in caso di continuazione del trend.

Per simulare quello che scrivo vai su Option evaluetor e prova a cambiare il numero di giorni alla scadenza.

Ciao amico

[okjon]

tutto da uno semplificato .

Ciao Marcello, quello che descrivi và sotto il nome di Ratio Backspread e funziona solo se il rialzo avviene ad inizio mese o dintorni, perchè verso la fine del mese le rollature non potranno più essere di 500 punti ma dovranno essere di 250 e magari necessitano anche di un numero di opzioni vendute superiore al semplice raddoppio.
La strategia le gambe te le fà togliere dalla tagliola, se hai l\'accortezza di continuare ad acquistare altre opzioni "in coda" che magari avranno un valore basso ma ti salvano il k..o in caso di continuazione del trend.

Per simulare quello che scrivo vai su Option evaluetor e prova a cambiare il numero di giorni alla scadenza.

Ciao amico

sei stato grande livio a rispondermi con questa chiarezza . sospettavo che verso la fine
le cose potevano cambiare e hai descritto bene i rimedi possibili .
perciò credo che ci sarà un momento nel quale si rinuncia alla vincita e si punta verso
un\'uscita dignitosa anticipando acquisti out in quantità . e così
non ho inventato il graal però ,se sta fermo vinco , se va indietro vinco , se va avanti
un pò vinco ancora . se poi va troppo avanti posso uscirne se mi comporto bene .
non ho mai usato l\'option evaluetor ma adesso me lo studio . credo che poter gestire
spread sia la chiave nel mondo delle opzioni mibo -
grazie livio mi sei stato di grande aiuto okjon marcello .

[livioptions]

sei stato grande livio a rispondermi con questa chiarezza . sospettavo che verso la fine
le cose potevano cambiare e hai descritto bene i rimedi possibili .
perciò credo che ci sarà un momento nel quale si rinuncia alla vincita e si punta verso
un\'uscita dignitosa anticipando acquisti out in quantità . e così
non ho inventato il graal però ,se sta fermo vinco , se va indietro vinco , se va avanti
un pò vinco ancora . se poi va troppo avanti posso uscirne se mi comporto bene .
non ho mai usato l\'option evaluetor ma adesso me lo studio . credo che poter gestire
spread sia la chiave nel mondo delle opzioni mibo -
grazie livio mi sei stato di grande aiuto okjon marcello .

Se stà fermo, se torna indietro, se và avanti poco (nei limiti del payoff), e e và avanti moltissimo perchè il guadagno sulle acquistate pareggia anzi migliora la perdita sulla venduta.
E\' una di quelle situazioni a "Gamma positivo" il nemico è un aumento lento del sottostante

[okjon]

tutto da uno semplificato .

Se stà fermo, se torna indietro, se và avanti poco (nei limiti del payoff), e e và avanti moltissimo perchè il guadagno sulle acquistate pareggia anzi migliora la perdita sulla venduta.
E\' una di quelle situazioni a "Gamma positivo" il nemico è un aumento lento del sottostante

già , c\'è anche l\'avanzamento veloce come positività . e se io in anticipo , out contro
mercato gli piazzassi una farfalla vincente che mi costerebbe poco ? non vorrei esagerare
con le sicurezze ma un\'occhiata non costa niente . ho già fatto delle prove acquistando
le out del mese dopo ma ho visto che non va . procedo con la farfalla di
security cartacea su fiuto b. ciao . okjon marcello .

[livioptions]

Non esagerare con le coperture altrimenti cosa ti resta?
La butterfly la farai volare se dovrai spostare la venduta prossimi alla scadenza!

[okjon]

tutto da uno semplificato .

Non esagerare con le coperture altrimenti cosa ti resta?
La butterfly la farai volare se dovrai spostare la venduta prossimi alla scadenza!

ho controllato che la butterfly fatta nella stessa scadenza non risolve niente . credo
che la cosa migliore da fare con mercato , come dici tu ,contrario e lento , sia kiudere
al momento giusto e cambiare mese vendendo nuovamente come si deve .
per quanto cattivo il mercato possa essere , uno spread trattato così non può che
essere risolto , con la pazienza , senza impiego di grossi capitali e senza che creare
zone perdenti all\'indietro come succede con le coperture che trasformano tutto nel
solito trading che vorrei evitare . credo che farò una prova reale , ma vorrei che
prima si tornasse sui 17000 per vendere bene le call . nel frattempo farò il cartaceo .
fosse la volta buona che mi riprendo il mio tempo libero .
tante ottime cose a te e a tutto questo forum amico , per non parlare del Capo .
okjon marcello .

[okjon]

tutto da uno semplificato .

Non esagerare con le coperture altrimenti cosa ti resta?
La butterfly la farai volare se dovrai spostare la venduta prossimi alla scadenza!

rapporto ore 17,30 . con mib 16440 vendendo una c17 non posso acquistare una 17,5
ma devo ripiegare su una 18 a 1000punti , seguono 18,30 et 19 . così ho theta positivo
fino a 17,5. le altre call molto out credo converrà acquistarle con mib a 17,5 .
i prezzi non consentono altro . col trading ho perso 30 eur dato il mercato americano
totalmente matto . rimbalzo mib fallito . domani è un altro giorno . ok ok a tutti .
okjon marcello .

[okjon]

tutto da uno semplificato .

importante critica sul ratio backspread che ho nominato "tutto da uno" : quello che ho chiamato
theta positivo è in realtà soltanto theta NON negativo , incapace di produrre vincite .
questo significa obbligo di condurre la strategia a scadenza affrontando per forza tutte
le difficoltà dell\'ultimo periodo di tempo . questo non mi piace per niente .
visto che ogni 500 punti , per come è stata pensata la strategia , bisognerà intervenire ,
allora sarebbe più conveniente una semplice butterfly da spostare sempre ogni 500 punti
col vantaggio della bassissimo perdita , della possibilità di decente guadagno di theta e
di consistente guadagno in kiusura . non sarà elegante ma mi pare migliore per cui
abiuro il metodo " tutto da uno " quale banalità strafalcionica . ci sentiamo alla
prossima . saluti . okjon marcello .

[livioptions]

Non abjurare tutto subito, al primo esempio che non ti dà risultato.
La butterfly è una strategia neutrale, se non è sopra lo zero ha un costo e per guadagnare si deve fermare sulla cuspide. il backspread se è costruito bene, in tempi giusti, ti dà theta positivo e una buona percentuale di successo, superiore ai 2/3.

Prova anche con una figura comprata partendo con l\'acquisto dello straddle al quale seguono le vendite da fare seguendo il mercato.
Tutto su paper naturalmente.

E poi prova ad abbandonare quel cavolo di ftse mib che ha degli spread terribili e prova a montarle su bund o stoxx.

Lunedi se vuoi la montiamo insieme in paper trading.

[okjon]

tutto da uno semplificato .

Non abjurare tutto subito, al primo esempio che non ti dà risultato.
La butterfly è una strategia neutrale, se non è sopra lo zero ha un costo e per guadagnare si deve fermare sulla cuspide. il backspread se è costruito bene, in tempi giusti, ti dà theta positivo e una buona percentuale di successo, superiore ai 2/3.

Prova anche con una figura comprata partendo con l\'acquisto dello straddle al quale seguono le vendite da fare seguendo il mercato.
Tutto su paper naturalmente.

E poi prova ad abbandonare quel cavolo di ftse mib che ha degli spread terribili e prova a montarle su bund o stoxx.

Lunedi se vuoi la montiamo insieme in paper trading.

ok ritiro l\'abiura troppo frettolosa . so che non esistono pranzi gratis ma li vorrei almeno
a sconto e quando vengo deluso scarto quello che mi aveva illuso . è umano .
il mib è una affezione antica difficile da sostituire per me per la grande quantità di
osservazioni che gli ho dedicate da quando i tik , o come diamine si chiamano , erano 5 .
interessante la tecnica di cominciare con gli acquisti . non disprezzare la farfalla mib ,
mi sembra il miglior sistema per rimediare qualcosa col theta entro 500 punti di sicurezza.
ora devo fuoriuscire . ti sono molto grato per i tuoi aiuti Reali . ciao .
okjon marcello .

[okjon]

tutto da uno semplificato .

Non abjurare tutto subito, al primo esempio che non ti dà risultato.
La butterfly è una strategia neutrale, se non è sopra lo zero ha un costo e per guadagnare si deve fermare sulla cuspide. il backspread se è costruito bene, in tempi giusti, ti dà theta positivo e una buona percentuale di successo, superiore ai 2/3.

Prova anche con una figura comprata partendo con l\'acquisto dello straddle al quale seguono le vendite da fare seguendo il mercato.
Tutto su paper naturalmente.

E poi prova ad abbandonare quel cavolo di ftse mib che ha degli spread terribili e prova a montarle su bund o stoxx.

Lunedi se vuoi la montiamo insieme in paper trading.

accetto con piacere la tua gentile offerta di backspread in paper ! però sul mib ,
dove sono abituato a muovermi e a confrontare . e speriamo che vada Male , per
poter capire ! okjon marcello .

aggiunta ore14,30 : solo per spiegare con chi hai a che fare ; vando mfib sui max , scatta immigtely prezzo oltre resistenza ,
suona telefono con pubblicità , tento di kiudere , kiudo con -70 . come faccio ? non lo so ,ma lo faccio . credo sia il mio
subcoscente e non c\'è niente da fare con le maledizioni . posso vincere ugualmente ? questo è il punto . okjon marcello .
p.s . per oggi sospendo , sazio di scalogna .

[livioptions]

Ti ho letto ora Marcello. Domani alle 9 si inizia

[livioptions]

Cominciamo a delineare il campo di battaglia: se chiude come ora centreremo l\'operazione sull\'indice quindi faremo doppio backspread
+10 18000C
-2 16750C
-2 16500P
+10 14750P

Con l\'aiuto del Bobao (se hai fiuto pro) o di un altro oscillatore cercheremo di risparmiare qualcosa sugli acquisti e incassare qualcosa in più dalle vendite.

Ora l\'ho creata in Fiuto Beta senza sindacare sui prezzi, la condivido come "doppia backs"

SIAMO IN PAPER