premi opzioni stoxx

[me]

Scusate se mi perdo in un bicchier d\'acqua,
i prezzi delle atm sullo stoxx scadenza giugno credo che siano cosi\' diversi perche\' seguano il future giugno anziche\' l\'indice.
questo fino a quando avviene? anche le opzioni scadenza aprile sono coperte da tale future eppure alla fine si devono allineare allo stoxx. questo avviene gradualmente giorno dopo giorno come una sorta di decadenza temporale?
ho allegato immagine dove ho venduto una put atm coperta da put sintetica,
dove canno?
grazie, abbiate pazienza

[Cagalli Tiziano]

Scusate se mi perdo in un bicchier d\'acqua,
i prezzi delle atm sullo stoxx scadenza giugno credo che siano cosi\' diversi perche\' seguano il future giugno anziche\' l\'indice.
questo fino a quando avviene? anche le opzioni scadenza aprile sono coperte da tale future eppure alla fine si devono allineare allo stoxx. questo avviene gradualmente giorno dopo giorno come una sorta di decadenza temporale?
ho allegato immagine dove ho venduto una put atm coperta da put sintetica,
dove canno?
grazie, abbiate pazienza

no le opzioni seguono sempre l\'indice.
In questo caso la differenza è dovuta ai 70 punti di dividendi.
Se ti sposti verso il basso di 70 punti vedi che il valore put e call è circa uguale

[me]

no le opzioni seguono sempre l\'indice.
In questo caso la differenza è dovuta ai 70 punti di dividendi.
Se ti sposti verso il basso di 70 punti vedi che il valore put e call è circa uguale

Quindi ,come logico, arbitraggio non si puo\' fare perche\' il future e\' disallineato dall\'indice a causa dei dividendi
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Quindi ,come logico, arbitraggio non si puo\' fare perche\' il future e\' disallineato dall\'indice a causa dei dividendi
Grazie

niente arbitraggio!